PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMD с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMD с DXCM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или DXCM.

Корреляция

Корреляция между RMD и DXCM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RMD и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,752.63%
2,341.57%
RMD
DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.75

DXCM:

-0.82

Коэф-т Сортино

RMD:

1.35

DXCM:

-0.86

Коэф-т Омега

RMD:

1.19

DXCM:

0.84

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.78

DXCM:

-0.74

Коэф-т Мартина

RMD:

3.58

DXCM:

-1.15

Индекс Язвы

RMD:

8.16%

DXCM:

40.45%

Дневная вол-ть

RMD:

38.77%

DXCM:

57.06%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

RMD:

-18.21%

DXCM:

-55.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMD:

$34.62B

DXCM:

$28.10B

EPS

RMD:

$8.92

DXCM:

$1.42

Коэффициент P/E

RMD:

26.44

DXCM:

50.46

Коэффициент PEG

RMD:

1.40

DXCM:

1.10

Коэффициент P/S

RMD:

6.89

DXCM:

6.97

Коэффициент P/B

RMD:

6.24

DXCM:

13.36

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.02B

DXCM:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$2.94B

DXCM:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$1.65B

DXCM:

$724.50M

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью -7.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMD имеют среднегодовую доходность 15.45%, а акции DXCM немного впереди с 15.60%.

RMD

С начала года

3.38%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-7.48%

1 год

9.15%

5 лет

9.27%

10 лет

15.45%

DXCM

С начала года

-7.86%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-42.37%

5 лет

-1.78%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RMD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMD: 0.75
DXCM: -0.82
Коэффициент Сортино RMD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMD: 1.35
DXCM: -0.86
Коэффициент Омега RMD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMD: 1.19
DXCM: 0.84
Коэффициент Кальмара RMD, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMD: 0.78
DXCM: -0.74
Коэффициент Мартина RMD, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RMD: 3.58
DXCM: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.82
RMD
DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и DXCM

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMD
ResMed Inc.		0.88%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMD и DXCM

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.21%
-55.99%
RMD
DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и DXCM

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 14.81%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
17.68%
RMD
DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию