PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMD с DXCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMD с DXCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMD (ResMed Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, RMD returned 13.36%/yr vs 15.73%/yr for DXCM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMD и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 13.36% против 15.73% соответственно.

RMD

1 день
1.99%
1 месяц
-10.70%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-25.45%
1 год
-23.79%
3 года*
-4.53%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
13.36%

DXCM

1 день
-0.93%
1 месяц
21.20%
С начала года
9.64%
6 месяцев
12.21%
1 год
-16.15%
3 года*
-15.95%
5 лет*
-5.34%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMD и DXCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMD
ResMed Inc.		-22.18%6.26%34.18%-16.55%-19.47%23.41%38.33%37.85%36.38%39.06%
DXCM
DexCom, Inc.		9.64%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%82.59%108.75%-3.87%

Correlation

The correlation between RMD and DXCM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г.

0.33

The correlation between RMD and DXCM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RMD:

$13.78

DXCM:

$2.31

Коэффициент P/E

RMD:

13.53

DXCM:

31.44

Коэффициент PEG

RMD:

0.42

DXCM:

0.75

Коэффициент P/S

RMD:

3.71

DXCM:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.54B

DXCM:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$3.42B

DXCM:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$2.10B

DXCM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

DexCom, Inc.

Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с INSPRMD с ETNRMD с CAHRMD с MCKRMD с ^SP500TRRMD с WKC
Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с EXASDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV

Доходность на риск

RMD vs. DXCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 55
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMD c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDDXCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.40

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
-0.31

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.96

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.42

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-0.72

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMD vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа DXCM равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDDXCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-0.40

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Просадки

Сравнение просадок RMD и DXCM

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и DXCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMDDXCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-94.61%

+33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.28%

-38.75%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.09%

-60.95%

+20.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-66.32%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.99%

-66.32%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.03%

-55.31%

+19.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-35.99%

+20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.53%

22.63%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и DXCM

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 9.32%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMDDXCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

13.22%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

24.61%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

40.26%

-16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.06%

46.91%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

48.43%

-16.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и DXCM

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMD
ResMed Inc.		1.29%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.43B
1.19B
(RMD) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMD и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
62.3%
63.0%
Активы портфеля
RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

RMD and DXCM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXCM has higher volatility (13.22%) compared to RMD (9.32%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs DXCM's -94.61%.

DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMD и DXCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор