PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLI с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLI с PLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLI (RLI Corp.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. RLI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, RLI returned 8.21%/yr vs 14.75%/yr for PLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLI и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 8.21% против 14.75% соответственно.

RLI

1 день
0.54%
1 месяц
4.96%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-16.56%
1 год
-27.30%
3 года*
-2.92%
5 лет*
3.98%
10 лет*
8.21%

PLD

1 день
1.39%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.54%
6 месяцев
13.96%
1 год
37.22%
3 года*
8.28%
5 лет*
6.25%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLI и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLI
RLI Corp.		-17.61%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%
PLD
Prologis, Inc.		13.54%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between RLI and PLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1997 г.

0.37

The correlation between RLI and PLD shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLI:

$4.64B

PLD:

$137.69B

EPS

RLI:

$4.28

PLD:

$3.88

Коэффициент P/E

RLI:

11.77

PLD:

37.02

Коэффициент P/S

RLI:

3.06

PLD:

15.38

Коэффициент P/B

RLI:

0.73

PLD:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

RLI:

$1.52B

PLD:

$8.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLI:

$481.56M

PLD:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

RLI:

$519.11M

PLD:

$7.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с SIGIRLI с AXSRLI с KNSLRLI с SPYRLI с BRORLI с AGO
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

RLI vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 55
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLI c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLIPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
1.77

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.56

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.90

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

12.87

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLI vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLIPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.23

1.77

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.14

Просадки

Сравнение просадок RLI и PLD

Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLIPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.50%

-84.70%

+41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-9.59%

-24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.50%

-31.37%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-43.30%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-43.30%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.81%

-6.01%

-31.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-17.37%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.59%

2.90%

+14.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и PLD

RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLIPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.68%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

14.14%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

21.17%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

26.94%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

26.98%

-0.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и PLD

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности PLD в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLD
Prologis, Inc.		2.85%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%
RLI
RLI Corp.		9.26%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLI и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
42.32M
2.30B
(RLI) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RLI and PLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLI has higher volatility (8.23%) compared to PLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs PLD's -84.70%.

PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLI и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор