Сравнение RLI с PLD
RLI (RLI Corp.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. RLI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, RLI returned 9.49%/yr vs 14.54%/yr for PLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLI и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 9.49% против 14.54% соответственно.
RLI
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- -10.41%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.49%
PLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам RLI и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | -10.41% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
PLD Prologis, Inc. | 12.04% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between RLI and PLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.37 |
The correlation between RLI and PLD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLI:
$5.05B
PLD:
$134.89B
RLI:
$4.28
PLD:
$3.88
RLI:
12.79
PLD:
36.27
RLI:
3.33
PLD:
15.07
RLI:
0.79
PLD:
2.52
RLI:
$1.52B
PLD:
$8.95B
RLI:
$481.56M
PLD:
$3.88B
RLI:
$519.11M
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLI vs. PLD — Ранг доходности на риск
RLI
PLD
Сравнение RLI c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLI | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.62 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 11.92 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLI и PLD
Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLI | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.50% | -84.70% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | -9.59% | -21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -31.37% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -43.30% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -43.30% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.38% | -7.25% | -25.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -17.35% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.58% | 2.93% | +12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и PLD
Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 7.13%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLI | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 8.08% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 15.40% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 22.07% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 27.02% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 27.03% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и PLD
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности PLD в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.95% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
RLI RLI Corp. | 8.51% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLI and PLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (8.08%) compared to RLI (7.13%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLI и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор