PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RLI с ESNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RLI и ESNT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности RLI и ESNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Essent Group Ltd. (ESNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.86%
-4.69%
RLI
ESNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLI:

1.56

ESNT:

0.13

Коэф-т Сортино

RLI:

2.14

ESNT:

0.34

Коэф-т Омега

RLI:

1.29

ESNT:

1.04

Коэф-т Кальмара

RLI:

3.03

ESNT:

0.17

Коэф-т Мартина

RLI:

8.59

ESNT:

0.45

Индекс Язвы

RLI:

3.40%

ESNT:

6.95%

Дневная вол-ть

RLI:

18.72%

ESNT:

23.35%

Макс. просадка

RLI:

-64.05%

ESNT:

-64.72%

Текущая просадка

RLI:

-6.70%

ESNT:

-17.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLI:

$7.65B

ESNT:

$5.80B

EPS

RLI:

$9.09

ESNT:

$6.90

Цена/прибыль

RLI:

18.36

ESNT:

7.92

PEG коэффициент

RLI:

3.82

ESNT:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

RLI:

$1.76B

ESNT:

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLI:

$1.76B

ESNT:

$984.68M

EBITDA (12 мес.)

RLI:

$497.79M

ESNT:

$363.17M

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции ESNT по среднегодовой доходности: 14.73% против 8.80% соответственно.


RLI

С начала года

27.26%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

18.82%

1 год

27.63%

5 лет

14.60%

10 лет

14.73%

ESNT

С начала года

3.22%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-6.00%

1 год

2.33%

5 лет

2.28%

10 лет

8.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RLI c ESNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RLI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.560.13
Коэффициент Сортино RLI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.140.34
Коэффициент Омега RLI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.04
Коэффициент Кальмара RLI, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.030.17
Коэффициент Мартина RLI, с текущим значением в 8.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.590.45
RLI
ESNT

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ESNT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и ESNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56
0.13
RLI
ESNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и ESNT

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности ESNT в 2.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RLI
RLI Corp.
2.77%0.40%2.96%0.44%0.46%0.93%1.36%2.13%2.21%2.23%3.76%2.23%
ESNT
Essent Group Ltd.
2.10%1.90%2.21%1.54%1.48%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLI и ESNT

Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, примерно равная максимальной просадке ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и ESNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.70%
-17.32%
RLI
ESNT

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и ESNT

Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 4.74%, в то время как у Essent Group Ltd. (ESNT) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.74%
5.98%
RLI
ESNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLI и ESNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab