Сравнение RLI с ESNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Essent Group Ltd. (ESNT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или ESNT.
Основные характеристики
| RLI | ESNT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.96% | 8.30% |
| Дох-ть за 1 год | 16.24% | 28.45% |
| Дох-ть за 3 года | 14.83% | 7.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.49% | 5.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.99% | 12.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 20.47% | 20.19% |
| Макс. просадка | -64.05% | -64.72% |
| Current Drawdown | 0.00% | -4.50% |
Фундаментальные показатели
| RLI | ESNT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.77B | $6.05B |
| Прибыль на акцию | $7.23 | $6.61 |
| Цена/прибыль | 20.48 | 8.58 |
| PEG коэффициент | 3.82 | 0.84 |
| Выручка (12 мес.) | $1.59B | $1.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $832.60M | $1.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $419.61M | $872.83M |
Корреляция
Корреляция между RLI и ESNT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RLI и ESNT
С начала года, RLI показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции ESNT по среднегодовой доходности: 16.99% против 12.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и ESNT
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ESNT в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.72% | 0.79% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% | 4.46% |
ESNT Essent Group Ltd. | 1.81% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и ESNT
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, примерно равная максимальной просадке ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и ESNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и ESNT
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Essent Group Ltd. (ESNT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности