Сравнение RLI с ESNT
RLI (RLI Corp.) and ESNT (Essent Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RLI in Insurance - Property & Casualty, ESNT in Mortgage Finance. Over the past 10 years, RLI returned 9.78%/yr vs 12.18%/yr for ESNT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLI и ESNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у ESNT с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям ESNT по среднегодовой доходности: 9.78% против 12.18% соответственно.
RLI
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 10.23%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- -2.51%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.78%
ESNT
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 11.17%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам RLI и ESNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | -2.51% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
ESNT Essent Group Ltd. | 3.20% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
Correlation
The correlation between RLI and ESNT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
RLI:
$5.48B
ESNT:
$6.11B
RLI:
$4.28
ESNT:
$7.04
RLI:
13.91
ESNT:
9.41
RLI:
0.62
ESNT:
2.18
RLI:
3.62
ESNT:
5.00
RLI:
0.86
ESNT:
1.10
RLI:
$1.52B
ESNT:
$1.29B
RLI:
$481.56M
ESNT:
$839.13M
RLI:
$519.11M
ESNT:
$643.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLI vs. ESNT — Ранг доходности на риск
RLI
ESNT
Сравнение RLI c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLI | ESNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.39 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 2.96 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLI и ESNT
Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и ESNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLI | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.50% | -64.72% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -15.41% | -13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -18.36% | -25.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -28.79% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -64.72% | +21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | 0.00% | -26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -13.68% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 7.20% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и ESNT
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Essent Group Ltd. (ESNT) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLI | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 7.31% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 17.58% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 22.73% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 25.02% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 38.65% | -12.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и ESNT
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности ESNT в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNT Essent Group Ltd. | 1.99% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLI RLI Corp. | 7.82% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLI and ESNT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLI has higher volatility (9.30%) compared to ESNT (7.31%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs ESNT's -64.72%.
ESNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLI и ESNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор