Сравнение RLI с ESNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Essent Group Ltd. (ESNT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или ESNT.
Доходность
Сравнение доходности RLI и ESNT
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у ESNT с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции ESNT по среднегодовой доходности: 17.64% против 9.81% соответственно.
RLI
34.44%
11.41%
22.46%
30.39%
15.26%
17.64%
ESNT
9.19%
-8.16%
1.97%
20.00%
3.05%
9.81%
Фундаментальные показатели
| RLI | ESNT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.07B | $5.92B |
| EPS | $9.09 | $6.90 |
| Цена/прибыль | 19.36 | 8.07 |
| PEG коэффициент | 3.82 | 0.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $1.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.76B | $984.68M |
| EBITDA (12 мес.) | $497.79M | $363.17M |
Основные характеристики
| RLI | ESNT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 3.51 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 5.70% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 23.43% |
| Макс. просадка | -64.05% | -64.72% |
| Текущая просадка | -0.05% | -12.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RLI и ESNT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и ESNT
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ESNT в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.40% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
ESNT Essent Group Ltd. | 1.92% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и ESNT
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, примерно равная максимальной просадке ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и ESNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и ESNT
Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 6.54%, в то время как у Essent Group Ltd. (ESNT) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности