Сравнение RLI с ESNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Essent Group Ltd. (ESNT).
Доходность
Сравнение доходности RLI и ESNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLI и ESNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | -10.77% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
ESNT Essent Group Ltd. | -9.85% | 21.95% | 5.23% | 38.60% | -12.76% | 7.06% | -15.53% | 53.00% | -21.28% | 34.14% |
Фундаментальные показатели
RLI:
$4.37
ESNT:
$6.95
RLI:
13.04
ESNT:
8.38
RLI:
0.59
ESNT:
0.45
RLI:
3.60
ESNT:
4.50
RLI:
$1.46B
ESNT:
$1.31B
RLI:
$402.13M
ESNT:
$1.17B
RLI:
$482.89M
ESNT:
$870.39M
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у ESNT с доходностью -9.85%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям ESNT по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.45% соответственно.
RLI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 8.98%
ESNT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -9.85%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLI vs. ESNT — Ранг доходности на риск
RLI
ESNT
Сравнение RLI c ESNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Essent Group Ltd. (ESNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLI | ESNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | 0.10 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 0.29 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.04 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.22 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.48 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLI | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 0.10 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RLI и ESNT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и ESNT
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности ESNT в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 4.64% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
ESNT Essent Group Ltd. | 2.20% | 1.91% | 2.06% | 1.90% | 2.21% | 1.54% | 1.48% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и ESNT
Максимальная просадка RLI за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки ESNT в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и ESNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLI | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -64.72% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.38% | -13.93% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -33.27% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.39% | -64.72% | +31.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.65% | -12.29% | -20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -13.83% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 6.44% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и ESNT
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Essent Group Ltd. (ESNT) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLI | ESNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.29% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 15.75% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 22.80% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 25.09% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 38.81% | -12.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и ESNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Essent Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности