Сравнение RLI с KNSL
RLI (RLI Corp.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, RLI returned 6.72%/yr vs 14.15%/yr for KNSL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RLI и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -14.09%.
RLI
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 10.23%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- -2.51%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.78%
KNSL
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLI и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | -2.51% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -14.09% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between RLI and KNSL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between RLI and KNSL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RLI:
$5.48B
KNSL:
$7.74B
RLI:
$4.28
KNSL:
$34.05
RLI:
13.91
KNSL:
9.85
RLI:
0.62
KNSL:
0.26
RLI:
3.62
KNSL:
2.71
RLI:
$1.52B
KNSL:
$1.92B
RLI:
$481.56M
KNSL:
$707.86M
RLI:
$519.11M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLI vs. KNSL — Ранг доходности на риск
RLI
KNSL
Сравнение RLI c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLI | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.77 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.33 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLI и KNSL
Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.50% | -46.83% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -40.07% | +10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -46.83% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -46.83% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -38.52% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -12.18% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 23.13% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и KNSL
Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 9.30%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 13.47% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 25.65% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 34.10% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 38.75% | -15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 38.26% | -11.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и KNSL
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности KNSL в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.25% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
RLI RLI Corp. | 7.82% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLI and KNSL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (13.47%) compared to RLI (9.30%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs KNSL's -46.83%.
RLI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLI и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор