Сравнение RLI с KNSL
RLI (RLI Corp.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, RLI returned 3.98%/yr vs 13.14%/yr for KNSL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RLI и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -17.61%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -24.28%.
RLI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -16.56%
- 1 год
- -27.30%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 8.21%
KNSL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -18.03%
- 1 год
- -36.62%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLI и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | -17.61% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -24.28% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between RLI and KNSL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between RLI and KNSL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RLI:
$4.28
KNSL:
$30.23
RLI:
11.77
KNSL:
9.78
RLI:
0.53
KNSL:
0.26
RLI:
3.06
KNSL:
2.69
RLI:
$1.52B
KNSL:
$1.92B
RLI:
$481.56M
KNSL:
$707.86M
RLI:
$519.11M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLI vs. KNSL — Ранг доходности на риск
RLI
KNSL
Сравнение RLI c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLI | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.90 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.76 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -1.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок RLI и KNSL
Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.50% | -46.83% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -40.63% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -46.83% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -46.83% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -45.82% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -11.86% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 20.87% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и KNSL
RLI Corp. (RLI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеют волатильность 8.23% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 8.41% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 23.67% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 32.01% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 38.42% | -15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 38.21% | -11.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и KNSL
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности KNSL в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.28% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
RLI RLI Corp. | 9.26% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLI and KNSL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (8.41%) compared to RLI (8.23%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs KNSL's -46.83%.
KNSL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLI и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор