Сравнение RLI с SIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Selective Insurance Group, Inc. (SIGI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или SIGI.
Доходность
Сравнение доходности RLI и SIGI
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у SIGI с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции SIGI по среднегодовой доходности: 17.64% против 15.50% соответственно.
RLI
34.44%
11.41%
22.46%
30.39%
15.26%
17.64%
SIGI
-0.19%
3.03%
2.07%
-3.36%
10.25%
15.50%
Фундаментальные показатели
| RLI | SIGI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.07B | $5.84B |
| EPS | $9.09 | $3.72 |
| Цена/прибыль | 19.36 | 25.80 |
| PEG коэффициент | 3.82 | 1.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $4.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.76B | $4.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $497.79M | $358.59M |
Основные характеристики
| RLI | SIGI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | -0.29 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 11.56% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 29.98% |
| Макс. просадка | -64.05% | -63.06% |
| Текущая просадка | -0.05% | -9.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RLI и SIGI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c SIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Selective Insurance Group, Inc. (SIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и SIGI
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SIGI в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.40% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.46% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% | 1.95% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и SIGI
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, примерно равная максимальной просадке SIGI в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и SIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и SIGI
Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 6.54%, в то время как у Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и SIGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Selective Insurance Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности