PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLI с SIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLI с SIGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLI (RLI Corp.) and SIGI (Selective Insurance Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RLI returned 8.21%/yr vs 10.36%/yr for SIGI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLI и SIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Selective Insurance Group, Inc. (SIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у SIGI с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям SIGI по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.36% соответственно.

RLI

1 день
0.54%
1 месяц
4.96%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-16.56%
1 год
-27.30%
3 года*
-2.92%
5 лет*
3.98%
10 лет*
8.21%

SIGI

1 день
0.58%
1 месяц
5.23%
С начала года
3.82%
6 месяцев
12.67%
1 год
0.27%
3 года*
-2.02%
5 лет*
4.03%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLI и SIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLI
RLI Corp.		-17.61%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.		3.82%-8.79%-4.58%13.66%9.67%24.02%4.48%8.24%5.11%38.15%

Correlation

The correlation between RLI and SIGI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.45

The correlation between RLI and SIGI shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLI:

$4.64B

SIGI:

$5.20B

EPS

RLI:

$4.28

SIGI:

$7.46

Коэффициент P/E

RLI:

11.77

SIGI:

11.53

Коэффициент PEG

RLI:

0.53

SIGI:

0.44

Коэффициент P/S

RLI:

3.06

SIGI:

0.97

Коэффициент P/B

RLI:

0.73

SIGI:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

RLI:

$1.52B

SIGI:

$5.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLI:

$481.56M

SIGI:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

RLI:

$519.11M

SIGI:

$801.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

Selective Insurance Group, Inc.

Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с AXSRLI с KNSLRLI с SPYRLI с BRORLI с AGORLI с FXAIX
Часто сравнивают с SIGI:
SIGI с GFFSIGI с BROSIGI с CBSIGI с COSTSIGI с VOOSIGI с POWISIGI с ADP

Доходность на риск

RLI vs. SIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 55
Ранг коэф-та Мартина
SIGI
Ранг доходности на риск SIGI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLI c SIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Selective Insurance Group, Inc. (SIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLISIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
0.01

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
0.21

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.03

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.02

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

0.03

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLI vs. SIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа SIGI равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и SIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLISIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.23

0.01

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RLI и SIGI

Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки SIGI в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и SIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLISIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.50%

-63.06%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-18.18%

-16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.50%

-30.46%

-13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-30.46%

-13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-48.39%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.81%

-17.94%

-19.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-14.07%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.59%

10.26%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и SIGI

RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLISIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.83%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

17.93%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

29.90%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

27.44%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

28.82%

-2.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и SIGI

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности SIGI в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLI
RLI Corp.		9.26%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.		1.94%1.88%1.53%1.26%1.29%1.26%1.40%1.27%1.21%1.12%1.42%1.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLI и SIGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Selective Insurance Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
42.32M
1.36B
(RLI) Общая выручка
(SIGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RLI and SIGI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLI has higher volatility (8.23%) compared to SIGI (5.83%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs SIGI's -63.06%.

SIGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLI и SIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор