Сравнение RLI с SIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Selective Insurance Group, Inc. (SIGI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или SIGI.
Основные характеристики
| RLI | SIGI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.96% | -1.01% |
| Дох-ть за 1 год | 16.24% | -2.33% |
| Дох-ть за 3 года | 14.83% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.49% | 8.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.99% | 17.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | -0.13 |
| Дневная вол-ть | 20.47% | 22.17% |
| Макс. просадка | -64.05% | -63.06% |
| Current Drawdown | 0.00% | -10.11% |
Фундаментальные показатели
| RLI | SIGI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.77B | $5.97B |
| Прибыль на акцию | $7.23 | $5.67 |
| Цена/прибыль | 20.48 | 17.32 |
| PEG коэффициент | 3.82 | 1.86 |
| Выручка (12 мес.) | $1.59B | $4.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $832.60M | $740.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $419.61M | $505.80M |
Корреляция
Корреляция между RLI и SIGI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RLI и SIGI
С начала года, RLI показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у SIGI с доходностью -1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLI имеют среднегодовую доходность 16.99%, а акции SIGI немного впереди с 17.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c SIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Selective Insurance Group, Inc. (SIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и SIGI
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SIGI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.72% | 0.79% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% | 4.46% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.38% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% | 1.95% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и SIGI
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, примерно равная максимальной просадке SIGI в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и SIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и SIGI
Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 5.97%, в то время как у Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и SIGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Selective Insurance Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности