PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLI с AXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLI с AXS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RLI (RLI Corp.) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RLI returned 9.49%/yr vs 10.35%/yr for AXS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLI и AXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у AXS с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям AXS по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.35% соответственно.

RLI

1 день
1.69%
1 месяц
8.77%
С начала года
-10.41%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-18.71%
3 года*
-1.53%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.49%

AXS

1 день
0.29%
1 месяц
6.09%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.87%
1 год
4.82%
3 года*
28.44%
5 лет*
19.12%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLI и AXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLI
RLI Corp.		-10.41%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-0.56%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%

Correlation

The correlation between RLI and AXS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г.

0.48

The correlation between RLI and AXS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLI:

$5.05B

AXS:

$7.97B

EPS

RLI:

$4.28

AXS:

$13.77

Коэффициент P/E

RLI:

12.79

AXS:

7.70

Коэффициент PEG

RLI:

0.57

AXS:

0.14

Коэффициент P/S

RLI:

3.33

AXS:

1.25

Коэффициент P/B

RLI:

0.79

AXS:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

RLI:

$1.52B

AXS:

$6.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLI:

$481.56M

AXS:

$3.55B

EBITDA (12 мес.)

RLI:

$519.11M

AXS:

$2.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

AXIS Capital Holdings Limited

Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с SIGIRLI с KNSLRLI с SPYRLI с BRORLI с AGORLI с FXAIX
Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOOAXS с FNF

Доходность на риск

RLI vs. AXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLI c AXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLIAXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.21

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
0.44

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.05

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.33

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

0.71

-1.99

RLI vs. AXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа AXS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и AXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLI и AXS

Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и AXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLIAXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.50%

-55.93%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-14.60%

-16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.50%

-16.73%

-26.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-18.99%

-24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-49.31%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.38%

-2.06%

-30.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-12.14%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

6.78%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и AXS

Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 7.13%, в то время как у AXIS Capital Holdings Limited (AXS) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLIAXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

8.16%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

15.86%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

22.64%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

24.94%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

26.59%

-0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и AXS

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности AXS в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.66%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
RLI
RLI Corp.		8.51%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLI и AXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
42.32M
1.64B
(RLI) Общая выручка
(AXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RLI and AXS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXS has higher volatility (8.16%) compared to RLI (7.13%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs AXS's -55.93%.

AXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLI и AXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор