Сравнение RLI с AXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS).
Доходность
Сравнение доходности RLI и AXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLI и AXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | -10.77% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -6.31% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
Фундаментальные показатели
RLI:
$5.25B
AXS:
$7.67B
RLI:
$4.37
AXS:
$12.85
RLI:
13.04
AXS:
7.77
RLI:
0.59
AXS:
0.14
RLI:
3.60
AXS:
1.22
RLI:
0.85
AXS:
1.32
RLI:
$1.46B
AXS:
$6.44B
RLI:
$402.13M
AXS:
$1.45B
RLI:
$482.89M
AXS:
$1.32B
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у AXS с доходностью -6.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLI имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции AXS немного впереди с 8.99%.
RLI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 8.98%
AXS
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -6.31%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLI vs. AXS — Ранг доходности на риск
RLI
AXS
Сравнение RLI c AXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLI | AXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | 0.04 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 0.23 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.08 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.19 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLI | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 0.04 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между RLI и AXS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и AXS
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности AXS в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 4.64% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.76% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и AXS
Максимальная просадка RLI за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и AXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLI | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -55.93% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.38% | -16.73% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -21.79% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.39% | -49.31% | +15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.65% | -7.73% | -24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -12.19% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 7.23% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и AXS
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLI | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.25% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 15.60% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 24.69% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 24.81% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 26.44% | -0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и AXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности