Сравнение RLI с BRO
RLI (RLI Corp.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RLI in Insurance - Property & Casualty, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, RLI returned 8.21%/yr vs 13.23%/yr for BRO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLI и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -17.61%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -27.63%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 8.21% против 13.23% соответственно.
RLI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -16.56%
- 1 год
- -27.30%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 8.21%
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам RLI и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | -17.61% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between RLI and BRO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between RLI and BRO shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLI:
$4.28
BRO:
$4.76
RLI:
11.77
BRO:
12.05
RLI:
0.53
BRO:
0.88
RLI:
3.06
BRO:
2.15
RLI:
$1.52B
BRO:
$6.43B
RLI:
$481.56M
BRO:
$3.82B
RLI:
$519.11M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLI vs. BRO — Ранг доходности на риск
RLI
BRO
Сравнение RLI c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLI | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.95 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.64 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLI | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -1.70 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RLI и BRO
Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLI | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.50% | -55.85% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -50.55% | +15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -55.85% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -55.85% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -55.85% | +12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -53.41% | +15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -13.51% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 29.40% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и BRO
Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 8.23%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLI | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 9.57% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | 21.69% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 28.34% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 24.78% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 23.67% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и BRO
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности BRO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
RLI RLI Corp. | 9.26% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLI and BRO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.57%) compared to RLI (8.23%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs BRO's -55.85%.
RLI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.23 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLI и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор