PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLI с BRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RLI с BRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Доходность

Сравнение доходности RLI и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLI и BRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLI
RLI Corp.		-10.77%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-19.01%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLI:

$5.25B

BRO:

$21.83B

EPS

RLI:

$4.37

BRO:

$3.28

Коэффициент P/E

RLI:

13.04

BRO:

19.65

Коэффициент PEG

RLI:

0.59

BRO:

1.47

Коэффициент P/S

RLI:

3.60

BRO:

3.50

Коэффициент P/B

RLI:

0.85

BRO:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

RLI:

$1.46B

BRO:

$5.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

RLI:

$402.13M

BRO:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

RLI:

$482.89M

BRO:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -10.77%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -19.01%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 8.98% против 14.72% соответственно.

RLI

1 день
-0.18%
1 месяц
-9.30%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-26.47%
3 года*
-1.99%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.98%

BRO

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-19.01%
6 месяцев
-30.27%
1 год
-47.73%
3 года*
4.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с SIGIRLI с AXSRLI с KNSLRLI с SPYRLI с FXAIXRLI с AGO
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с WASHBRO с EXPDBRO с ITW

Доходность на риск

RLI vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLI c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLIBRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

-1.70

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

-2.49

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

0.66

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.98

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

-1.63

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLI vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет -1.17, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLIBROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

-1.70

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между RLI и BRO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и BRO

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности BRO в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLI
RLI Corp.		4.64%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.98%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RLI и BRO

Максимальная просадка RLI за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и BRO.

Загрузка...

Показатели просадок

RLIBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-54.08%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.38%

-48.65%

+21.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-48.65%

+15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.39%

-48.65%

+15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.65%

-47.86%

+15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-13.32%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

29.31%

-11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и BRO

Текущая волатильность для RLI Corp. (RLI) составляет 6.06%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что RLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLIBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

8.04%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

20.56%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

28.08%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

24.20%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

23.34%

+3.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLI и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
42.33M
1.67B
(RLI) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию