Сравнение RLI с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или BRO.
Доходность
Сравнение доходности RLI и BRO
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность 32.98%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 55.06%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 17.51% против 22.45% соответственно.
RLI
32.98%
8.65%
19.71%
29.26%
15.03%
17.51%
BRO
55.06%
3.50%
20.56%
48.78%
24.66%
22.45%
Фундаментальные показатели
| RLI | BRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.07B | $31.34B |
| EPS | $9.09 | $3.67 |
| Цена/прибыль | 19.36 | 29.87 |
| PEG коэффициент | 3.82 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.76B | $4.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.76B | $3.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $497.79M | $1.59B |
Основные характеристики
| RLI | BRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 6.01 |
| Коэф-т Мартина | 9.02 | 16.97 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 19.42% | 18.75% |
| Макс. просадка | -64.05% | -54.08% |
| Текущая просадка | -0.24% | -2.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RLI и BRO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и BRO
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BRO в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.40% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и BRO
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и BRO
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности