Сравнение RLI с AGO
RLI (RLI Corp.) and AGO (Assured Guaranty Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RLI in Insurance - Property & Casualty, AGO in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, RLI returned 9.78%/yr vs 14.45%/yr for AGO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLI и AGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у AGO с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям AGO по среднегодовой доходности: 9.78% против 14.45% соответственно.
RLI
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 10.23%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- -2.51%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.78%
AGO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 8.79%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- -5.46%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам RLI и AGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | -2.51% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
AGO Assured Guaranty Ltd. | -5.46% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
Correlation
The correlation between RLI and AGO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
RLI:
$5.48B
AGO:
$3.73B
RLI:
$4.28
AGO:
$12.60
RLI:
13.91
AGO:
6.68
RLI:
0.62
AGO:
0.06
RLI:
3.62
AGO:
2.91
RLI:
$1.52B
AGO:
$951.00M
RLI:
$481.56M
AGO:
$663.00M
RLI:
$519.11M
AGO:
$500.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLI vs. AGO — Ранг доходности на риск
RLI
AGO
Сравнение RLI c AGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Assured Guaranty Ltd. (AGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLI | AGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.20 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.47 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLI и AGO
Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки AGO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и AGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLI | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.50% | -90.18% | +46.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.37% | -19.84% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -21.83% | -21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -30.23% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -61.48% | +17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -9.58% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -19.80% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 8.56% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и AGO
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Assured Guaranty Ltd. (AGO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLI | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 6.39% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 17.35% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 22.02% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 27.14% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 33.91% | -7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и AGO
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности AGO в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
RLI RLI Corp. | 7.82% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и AGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Assured Guaranty Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLI and AGO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLI has higher volatility (9.30%) compared to AGO (6.39%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs AGO's -90.18%.
AGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLI и AGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор