Сравнение RLI с AGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Assured Guaranty Ltd. (AGO).
Доходность
Сравнение доходности RLI и AGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLI и AGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | -10.77% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
AGO Assured Guaranty Ltd. | -9.88% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
Фундаментальные показатели
RLI:
$4.37
AGO:
$15.27
RLI:
13.04
AGO:
5.28
RLI:
0.59
AGO:
0.05
RLI:
3.60
AGO:
2.46
RLI:
$1.46B
AGO:
$1.08B
RLI:
$402.13M
AGO:
$748.00M
RLI:
$482.89M
AGO:
$564.00M
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у AGO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям AGO по среднегодовой доходности: 8.98% против 14.17% соответственно.
RLI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 8.98%
AGO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLI vs. AGO — Ранг доходности на риск
RLI
AGO
Сравнение RLI c AGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Assured Guaranty Ltd. (AGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLI | AGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | -0.32 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | -0.32 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.51 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.04 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLI | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -0.32 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между RLI и AGO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и AGO
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности AGO в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 4.64% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.74% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и AGO
Максимальная просадка RLI за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки AGO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и AGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLI | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -90.18% | +49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.38% | -13.60% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -30.23% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.39% | -61.48% | +28.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.65% | -13.81% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -19.85% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 6.69% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и AGO
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Assured Guaranty Ltd. (AGO) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLI | AGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.53% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 14.00% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 21.74% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 27.14% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 33.87% | -7.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLI и AGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLI Corp. и Assured Guaranty Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности