PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RLI Corp. (RLI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

RLI Corp. (RLI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7496071074

CUSIP

749607107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

15 авг. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.09

Цена/прибыль

19.36

PEG коэффициент

3.82

Общая выручка (12 мес.)

$1.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

$497.79M

Годовой диапазон

$125.05 - $177.79

Целевая цена

$178.40

Процент коротких позиций

1.10%

Коэффициент коротких позиций

2.74

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RLI с ESNT RLI с SIGI RLI с KNSL RLI с SPY RLI с BRO RLI с PLD RLI с VRSK RLI с MKL RLI с CAT RLI с FXAIX
Популярные сравнения:
RLI с ESNT RLI с SIGI RLI с KNSL RLI с SPY RLI с BRO RLI с PLD RLI с VRSK RLI с MKL RLI с CAT RLI с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RLI Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.46%
12.53%
RLI (RLI Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

RLI Corp. показал доход в 34.44% с начала года и 30.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLI Corp. составила 17.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.

RLI

С начала года

34.44%

1 месяц

11.41%

6 месяцев

22.46%

1 год

30.39%

5 лет (среднегодовая)

15.26%

10 лет (среднегодовая)

17.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RLI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.44%7.59%1.38%-4.80%3.48%-3.62%7.04%2.52%0.57%0.64%34.44%
20230.90%4.33%-3.63%4.62%-10.74%10.19%-2.24%-1.21%3.32%-1.95%1.97%-1.83%2.24%
2022-6.53%-2.89%9.00%3.75%5.75%-3.74%-5.67%0.03%-6.72%27.05%5.61%0.92%24.54%
2021-7.08%8.05%6.93%-0.10%-5.14%-0.84%3.62%1.01%-8.20%8.02%-4.89%9.07%8.63%
20203.32%-13.35%9.39%-17.17%8.74%3.98%7.34%6.69%-10.73%3.55%10.68%8.80%16.91%
2019-4.32%7.17%1.74%13.35%5.88%-0.20%5.16%1.86%1.46%4.75%-5.16%-1.48%32.91%
20185.93%-5.06%4.26%-0.17%4.14%0.78%12.95%3.25%2.09%-5.92%4.22%-9.01%16.69%
2017-5.88%-1.30%2.69%-4.67%-2.57%-1.66%6.30%-7.46%7.17%3.02%4.44%1.56%0.38%
2016-3.97%6.17%6.52%-7.00%6.65%4.04%-0.89%4.42%-3.69%-18.46%11.52%5.15%6.79%
2015-5.04%3.54%8.31%-5.25%-1.61%5.59%7.47%-5.31%2.72%13.67%3.34%1.73%30.96%
2014-14.44%3.95%2.57%-2.67%3.99%2.65%-6.64%5.00%-3.15%14.55%-1.16%7.55%9.58%
20136.73%0.37%4.22%-0.00%4.97%1.77%8.02%-4.98%11.95%8.08%10.36%-3.48%57.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RLI среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RLI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RLI Corp. (RLI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RLI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.572.53
Коэффициент Сортино RLI, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.133.39
Коэффициент Омега RLI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.47
Коэффициент Кальмара RLI, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.253.65
Коэффициент Мартина RLI, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.6016.21
RLI
^GSPC

RLI Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.53
RLI (RLI Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RLI Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.71$0.54$3.89$0.50$0.48$0.84$0.94$1.29$1.40$1.38$1.86$1.09

Дивидендный доход

0.40%0.40%2.96%0.44%0.46%0.93%1.36%2.13%2.21%2.23%3.76%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RLI Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.57
2023$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.54
2022$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$3.50$0.00$3.89
2021$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2020$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2019$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.50$0.00$0.84
2018$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.61$0.00$0.94
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.98$0.00$1.29
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.10$0.00$1.40
2015$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.10$0.00$1.38
2014$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.59$0.00$1.86
2013$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.84$0.00$1.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У RLI Corp. дивидендная доходность составляет 0.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%10.9%
У RLI Corp. коэффициент выплат составляет 10.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что RLI Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-0.53%
RLI (RLI Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

RLI Corp. показал максимальную просадку в 64.05%, зарегистрированную 27 дек. 1988 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка RLI Corp. составляет 0.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.05%29 апр. 1986 г.67127 дек. 1988 г.7693 февр. 1992 г.1440
-40.02%21 июл. 1998 г.41613 мар. 2000 г.20026 дек. 2000 г.616
-34.71%23 сент. 2008 г.1159 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.603
-30.18%29 нояб. 2019 г.7316 мар. 2020 г.1669 нояб. 2020 г.239
-26.18%24 февр. 1993 г.4291 дек. 1994 г.13113 июн. 1995 г.560

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RLI Corp. составляет 6.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
3.97%
RLI (RLI Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RLI Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости RLI Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.019.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у RLI значение P/E равно 19.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.03.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у RLI значение PEG равно 3.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для RLI Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию