Сравнение RLI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или SPY.
Основные характеристики
| RLI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.96% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 16.24% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 14.83% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.49% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.99% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 20.47% | 11.48% |
| Макс. просадка | -64.05% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между RLI и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RLI и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RLI показывает доходность 11.96%, а SPY немного ниже – 11.74%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.99% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и SPY
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.72% | 0.79% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% | 4.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и SPY
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и SPY
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.