PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLI с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLI (RLI Corp.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RLI returned 8.16%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.16% против 15.49% соответственно.

RLI

1 день
-1.73%
1 месяц
3.08%
С начала года
-18.06%
6 месяцев
-16.32%
1 год
-29.00%
3 года*
-3.56%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.16%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLI
RLI Corp.		-18.06%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between RLI and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.42

The correlation between RLI and SPY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с SIGIRLI с AXSRLI с KNSLRLI с BRORLI с AGORLI с FXAIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RLI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
2.38

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
3.24

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.43

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.16

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

14.72

-16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

2.38

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RLI и SPY

Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.50%

-55.19%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-8.88%

-25.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.50%

-18.76%

-24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-24.50%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-33.72%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.15%

-0.70%

-37.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-9.05%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

1.91%

+16.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и SPY

RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

2.84%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

8.90%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

11.83%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

17.05%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

17.94%

+8.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и SPY

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLI
RLI Corp.		9.31%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RLI and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLI has higher volatility (8.36%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор