PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLI с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RLI (RLI Corp.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RLI returned 9.49%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.49% против 15.53% соответственно.

RLI

1 день
1.69%
1 месяц
8.77%
С начала года
-10.41%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-18.71%
3 года*
-1.53%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.49%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLI
RLI Corp.		-10.41%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between RLI and SPY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.42

The correlation between RLI and SPY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с AXSRLI с SIGIRLI с KNSLRLI с BRORLI с AGORLI с FXAIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RLI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.79

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
2.45

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.51

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

11.15

-12.43

RLI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLI и SPY

Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.50%

-55.19%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-8.88%

-22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.50%

-18.76%

-24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-24.50%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-33.72%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.38%

-3.22%

-29.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-9.03%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

1.99%

+13.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и SPY

RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

4.85%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

9.81%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

12.47%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

17.15%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

17.95%

+8.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и SPY

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLI
RLI Corp.		8.51%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RLI and SPY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLI has higher volatility (7.13%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор