Сравнение RLI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности RLI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.64% против 13.14% соответственно.
RLI
34.44%
11.41%
22.46%
30.39%
15.26%
17.64%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| RLI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 12.14% |
| Макс. просадка | -64.05% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.05% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RLI и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и SPY
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.40% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и SPY
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и SPY
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.