PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSL с ACA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с ACA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and ACA (Arcosa, Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ACA operates in Infrastructure Operations (Industrials). Over the past 5 years, KNSL returned 13.14%/yr vs 15.91%/yr for ACA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и ACA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Arcosa, Inc. (ACA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -24.28%, что значительно ниже, чем у ACA с доходностью 16.77%.

KNSL

1 день
1.90%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-24.28%
6 месяцев
-18.03%
1 год
-36.62%
3 года*
-4.77%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

ACA

1 день
0.19%
1 месяц
-5.49%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.85%
1 год
41.62%
3 года*
22.24%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и ACA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-24.28%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%-6.95%
ACA
Arcosa, Inc.		16.77%10.15%17.34%52.54%3.51%-3.73%23.87%61.89%31.86%

Correlation

The correlation between KNSL and ACA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.31

The correlation between KNSL and ACA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KNSL:

$30.23

ACA:

$4.54

Коэффициент P/E

KNSL:

9.78

ACA:

27.35

Коэффициент PEG

KNSL:

0.26

ACA:

0.37

Коэффициент P/S

KNSL:

2.69

ACA:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.92B

ACA:

$2.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$707.86M

ACA:

$642.70M

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$535.93M

ACA:

$460.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

Arcosa, Inc.

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с USLMKNSL с ELFKNSL с HWKN
Часто сравнивают с ACA:
ACA с TTEKACA с CACIACA с WCCACA с CRCACA с QQQACA с ^GSPCACA с HUBB

Доходность на риск

KNSL vs. ACA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
ACA
Ранг доходности на риск ACA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c ACA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNSLACADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.17

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.80

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.25

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.95

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

5.75

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNSL vs. ACA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа ACA равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и ACA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNSLACAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.17

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.66

+0.20

Просадки

Сравнение просадок KNSL и ACA

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и ACA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLACAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-36.79%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-21.45%

-19.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-36.63%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-36.63%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.82%

-5.59%

-40.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-11.47%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.87%

7.26%

+13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и ACA

Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 8.41%, в то время как у Arcosa, Inc. (ACA) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLACAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

9.31%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

27.59%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.01%

35.80%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.42%

34.48%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

40.61%

-2.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и ACA

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности ACA в 0.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACA
Arcosa, Inc.		0.16%0.19%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.28%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и ACA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
466.71M
571.70M
(KNSL) Общая выручка
(ACA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSL и ACA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinsale Capital Group, Inc. и Arcosa, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
21.2%
Активы портфеля
KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ACA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.90M при выручке в 571.70M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ACA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 571.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

ACA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.80M при выручке в 571.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

Часто задаваемые вопросы

KNSL and ACA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACA has higher volatility (9.31%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs ACA's -36.79%.

ACA currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и ACA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор