PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNSL с ACA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с ACA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Arcosa, Inc. (ACA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или ACA.

Корреляция

Корреляция между KNSL и ACA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KNSL и ACA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Arcosa, Inc. (ACA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
613.11%
291.66%
KNSL
ACA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSL:

-0.22

ACA:

0.10

Коэф-т Сортино

KNSL:

-0.01

ACA:

0.40

Коэф-т Омега

KNSL:

1.00

ACA:

1.05

Коэф-т Кальмара

KNSL:

-0.27

ACA:

0.10

Коэф-т Мартина

KNSL:

-0.79

ACA:

0.27

Индекс Язвы

KNSL:

11.97%

ACA:

13.51%

Дневная вол-ть

KNSL:

43.33%

ACA:

37.11%

Макс. просадка

KNSL:

-38.24%

ACA:

-36.79%

Текущая просадка

KNSL:

-23.25%

ACA:

-28.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$11.70B

ACA:

$3.91B

EPS

KNSL:

$17.39

ACA:

$1.91

Коэффициент P/E

KNSL:

24.15

ACA:

42.01

Коэффициент PEG

KNSL:

1.87

ACA:

6.72

Коэффициент P/S

KNSL:

7.14

ACA:

1.52

Коэффициент P/B

KNSL:

7.89

ACA:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.64B

ACA:

$1.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$1.64B

ACA:

$403.60M

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$522.29M

ACA:

$234.50M

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у ACA с доходностью -16.96%.

KNSL

С начала года

-9.67%

1 месяц

-13.72%

6 месяцев

-3.19%

1 год

12.26%

5 лет

31.35%

10 лет

N/A

ACA

С начала года

-16.96%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

3.99%

5 лет

15.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSL и ACA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSL c ACA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNSL: -0.22
ACA: 0.10
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNSL: -0.01
ACA: 0.40
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNSL: 1.00
ACA: 1.05
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNSL: -0.27
ACA: 0.10
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNSL: -0.79
ACA: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ACA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и ACA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.10
KNSL
ACA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и ACA

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ACA в 0.25%

TTM202420232022202120202019201820172016
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.15%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%
ACA
Arcosa, Inc.		0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и ACA

Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, примерно равная максимальной просадке ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и ACA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.25%
-28.00%
KNSL
ACA

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и ACA

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.61%
16.76%
KNSL
ACA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и ACA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию