Сравнение KNSL с USLM
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 5 years, KNSL returned 13.14%/yr vs 31.81%/yr for USLM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -24.28%, что значительно ниже, чем у USLM с доходностью -10.41%.
KNSL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -18.03%
- 1 год
- -36.62%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
USLM
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -10.41%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 42.90%
- 5 лет*
- 31.81%
- 10 лет*
- 26.72%
Сравнение доходности по годам KNSL и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -24.28% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -10.41% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between KNSL and USLM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between KNSL and USLM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNSL:
$30.23
USLM:
$6.07
KNSL:
9.78
USLM:
17.66
KNSL:
0.26
USLM:
0.46
KNSL:
2.69
USLM:
6.25
KNSL:
$1.92B
USLM:
$369.31M
KNSL:
$707.86M
USLM:
$177.91M
KNSL:
$535.93M
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. USLM — Ранг доходности на риск
KNSL
USLM
Сравнение KNSL c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNSL | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.04 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.06 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 0.14 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNSL | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.04 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.25 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и USLM
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -77.09% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -26.55% | -14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -45.87% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -45.87% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.82% | -31.72% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -27.35% | +15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.87% | 10.91% | +9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и USLM
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеют волатильность 8.41% и 8.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 8.53% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 32.03% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.01% | 40.30% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.42% | 35.91% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 36.36% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и USLM
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности USLM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.28% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и USLM
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and USLM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLM has higher volatility (8.53%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs USLM's -77.09%.
USLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор