PortfoliosLab logo
Сравнение KNSL с USLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KNSL и USLM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KNSL и USLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,717.86%
729.65%
KNSL
USLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSL:

0.21

USLM:

1.30

Коэф-т Сортино

KNSL:

0.57

USLM:

1.97

Коэф-т Омега

KNSL:

1.09

USLM:

1.24

Коэф-т Кальмара

KNSL:

0.25

USLM:

1.25

Коэф-т Мартина

KNSL:

0.69

USLM:

2.74

Индекс Язвы

KNSL:

12.27%

USLM:

21.04%

Дневная вол-ть

KNSL:

40.11%

USLM:

44.23%

Макс. просадка

KNSL:

-38.24%

USLM:

-77.09%

Текущая просадка

KNSL:

-8.27%

USLM:

-39.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$11.46B

USLM:

$2.58B

EPS

KNSL:

$17.95

USLM:

$3.86

Коэффициент P/E

KNSL:

27.39

USLM:

23.36

Коэффициент PEG

KNSL:

1.83

USLM:

0.00

Коэффициент P/S

KNSL:

7.22

USLM:

8.12

Коэффициент P/B

KNSL:

7.72

USLM:

5.18

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.21B

USLM:

$246.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$1.21B

USLM:

$113.30M

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$144.42M

USLM:

$117.28M

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -28.81%.


KNSL

С начала года

7.96%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

9.58%

1 год

9.61%

5 лет

37.46%

10 лет

N/A

USLM

С начала года

-28.81%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-7.88%

1 год

55.68%

5 лет

43.20%

10 лет

23.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSL и USLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

USLM
Ранг риск-скорректированной доходности USLM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSL c USLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNSL: 0.21
USLM: 1.30
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNSL: 0.57
USLM: 1.97
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNSL: 1.09
USLM: 1.24
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNSL: 0.25
USLM: 1.25
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNSL: 0.69
USLM: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа USLM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и USLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
1.30
KNSL
USLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и USLM

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности USLM в 0.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
0.12%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.
0.22%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и USLM

Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и USLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.27%
-39.98%
KNSL
USLM

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и USLM

Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 13.69%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
15.13%
KNSL
USLM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и USLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию