PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLI с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLI с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLI (RLI Corp.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RLI returned 8.16%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLI и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.16% против 15.66% соответственно.

RLI

1 день
-1.73%
1 месяц
3.08%
С начала года
-18.06%
6 месяцев
-16.32%
1 год
-29.00%
3 года*
-3.56%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.16%

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLI и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLI
RLI Corp.		-18.06%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between RLI and FXAIX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.45

The correlation between RLI and FXAIX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с SIGIRLI с AXSRLI с KNSLRLI с SPYRLI с BRORLI с AGO
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

RLI vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLIFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
2.52

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
3.42

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.46

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.36

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

15.70

-17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLI vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLIFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

2.52

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.85

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.35

Просадки

Сравнение просадок RLI и FXAIX

Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLIFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.50%

-33.79%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-8.89%

-25.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.50%

-18.76%

-24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-24.50%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-33.79%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.15%

0.00%

-38.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-3.79%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

1.90%

+16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и FXAIX

RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLIFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

2.83%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

8.97%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

11.86%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

16.91%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

18.07%

+8.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и FXAIX

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
RLI
RLI Corp.		9.31%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%

Часто задаваемые вопросы

RLI and FXAIX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLI has higher volatility (8.36%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLI и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор