PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RLI с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLI с FXAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RLI (RLI Corp.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RLI returned 9.78%/yr vs 15.26%/yr for FXAIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLI и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 15.26% соответственно.

RLI

1 день
2.64%
1 месяц
10.23%
6 месяцев
3.63%
С начала года
-2.51%
1 год
-8.15%
3 года*
0.36%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.78%

FXAIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.32%
1 год
22.34%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLI и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLI
RLI Corp.		-2.51%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.32%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between RLI and FXAIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.45

The correlation between RLI and FXAIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с AXSRLI с SIGIRLI с KNSLRLI с SPYRLI с AGORLI с BRO
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

RLI vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLIFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.82

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.49

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.57

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

11.26

-11.89

RLI vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLI и FXAIX

Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLIFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.50%

-33.79%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.37%

-8.89%

-20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.50%

-18.76%

-24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-24.50%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-33.79%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.41%

-0.35%

-26.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-3.78%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.97%

2.02%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и FXAIX

RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLIFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

3.61%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

9.99%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

12.55%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

17.02%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

18.05%

+8.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и FXAIX

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FXAIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
RLI
RLI Corp.		7.82%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%

Часто задаваемые вопросы

RLI and FXAIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLI has higher volatility (9.30%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLI и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор