Сравнение RLI с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RLI Corp. (RLI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLI или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности RLI и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, RLI показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.64% против 13.12% соответственно.
RLI
34.44%
11.41%
22.46%
30.39%
15.26%
17.64%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| RLI | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 12.24% |
| Макс. просадка | -64.05% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.05% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RLI и FXAIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLI и FXAIX
Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 0.40% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RLI и FXAIX
Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLI и FXAIX
RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.