PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RLI с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RLI и FXAIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности RLI и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
661.70%
454.01%
RLI
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLI:

1.71

FXAIX:

1.97

Коэф-т Сортино

RLI:

2.31

FXAIX:

2.63

Коэф-т Омега

RLI:

1.31

FXAIX:

1.37

Коэф-т Кальмара

RLI:

3.00

FXAIX:

2.93

Коэф-т Мартина

RLI:

9.48

FXAIX:

12.99

Индекс Язвы

RLI:

3.37%

FXAIX:

1.90%

Дневная вол-ть

RLI:

18.73%

FXAIX:

12.58%

Макс. просадка

RLI:

-64.05%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

RLI:

-5.11%

FXAIX:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность 29.44%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции RLI превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.06% против 12.79% соответственно.


RLI

С начала года

29.44%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

20.73%

1 год

31.98%

5 лет

14.53%

10 лет

15.06%

FXAIX

С начала года

24.65%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

7.90%

1 год

26.58%

5 лет

14.57%

10 лет

12.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RLI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RLI, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.712.13
Коэффициент Сортино RLI, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.312.84
Коэффициент Омега RLI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.40
Коэффициент Кальмара RLI, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.003.15
Коэффициент Мартина RLI, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.009.4813.86
RLI
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71
2.13
RLI
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и FXAIX

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FXAIX в 0.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RLI
RLI Corp.
2.72%0.40%2.96%0.44%0.46%0.93%1.36%2.13%2.21%2.23%3.76%2.23%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.89%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RLI и FXAIX

Максимальная просадка RLI за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.11%
-3.62%
RLI
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и FXAIX

RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.09%
3.62%
RLI
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab