PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLI с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLI с FXAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RLI (RLI Corp.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RLI returned 9.49%/yr vs 15.63%/yr for FXAIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLI и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLI Corp. (RLI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLI показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции RLI уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.49% против 15.63% соответственно.

RLI

1 день
1.69%
1 месяц
8.77%
С начала года
-10.41%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-18.71%
3 года*
-1.53%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.49%

FXAIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.35%
3 года*
20.81%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLI и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLI
RLI Corp.		-10.41%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.21%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between RLI and FXAIX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.45

The correlation between RLI and FXAIX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLI Corp.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с AXSRLI с SIGIRLI с KNSLRLI с SPYRLI с BRORLI с AGO
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

RLI vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLI Corp. (RLI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLIFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.90

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
2.59

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.68

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

12.03

-13.31

RLI vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLI на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLI и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLI и FXAIX

Максимальная просадка RLI за все время составила -43.50%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLI и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLIFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.50%

-33.79%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-8.89%

-22.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.50%

-18.76%

-24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-24.50%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-33.79%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.38%

-3.13%

-29.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-3.79%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

1.98%

+13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RLI и FXAIX

RLI Corp. (RLI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что RLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLIFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

4.90%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

9.93%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

12.57%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

17.02%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

18.09%

+8.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLI и FXAIX

Дивидендная доходность RLI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности FXAIX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
RLI
RLI Corp.		8.51%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%

Часто задаваемые вопросы

RLI and FXAIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLI has higher volatility (7.13%) compared to FXAIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, RLI dropped -43.50% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLI и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор