Сравнение KNSL с VAL
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and VAL (Valaris Limited) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while VAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, KNSL returned 12.72%/yr vs 25.70%/yr for VAL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и VAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -25.69%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 82.66%.
KNSL
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -25.69%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -38.63%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- —
VAL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- 82.66%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 127.42%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNSL и VAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -25.69% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 39.14% |
VAL Valaris Limited | 82.66% | 13.92% | -35.48% | 1.40% | 87.83% | 51.90% |
Correlation
The correlation between KNSL and VAL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$30.23
VAL:
$14.28
KNSL:
9.60
VAL:
6.45
KNSL:
0.25
VAL:
0.06
KNSL:
2.64
VAL:
2.93
KNSL:
$1.92B
VAL:
$2.21B
KNSL:
$707.86M
VAL:
$493.00M
KNSL:
$535.93M
VAL:
$577.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. VAL — Ранг доходности на риск
KNSL
VAL
Сравнение KNSL c VAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNSL | VAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.40 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 6.77 | -7.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 16.56 | -18.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNSL | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 2.15 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и VAL
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и VAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -63.82% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -18.92% | -21.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -63.82% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -63.82% | +16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -18.83% | -28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -18.77% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 7.73% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и VAL
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 8.15%, в то время как у Valaris Limited (VAL) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 17.90% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 47.77% | -24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.95% | 59.90% | -27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.42% | 50.09% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 50.31% | -12.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и VAL
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как VAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.29% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
VAL Valaris Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и VAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и VAL
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 465.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в -2.80M при выручке в 465.40M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
VAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 465.40M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and VAL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAL has higher volatility (17.90%) compared to KNSL (8.15%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs VAL's -63.82%.
VAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и VAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор