PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNSL с VAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с VAL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Valaris Limited (VAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или VAL.

Корреляция

Корреляция между KNSL и VAL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KNSL и VAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Valaris Limited (VAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.99%
39.07%
KNSL
VAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSL:

-0.22

VAL:

-1.03

Коэф-т Сортино

KNSL:

-0.01

VAL:

-1.56

Коэф-т Омега

KNSL:

1.00

VAL:

0.81

Коэф-т Кальмара

KNSL:

-0.27

VAL:

-0.82

Коэф-т Мартина

KNSL:

-0.79

VAL:

-1.45

Индекс Язвы

KNSL:

11.97%

VAL:

36.09%

Дневная вол-ть

KNSL:

43.33%

VAL:

50.98%

Макс. просадка

KNSL:

-38.24%

VAL:

-63.82%

Текущая просадка

KNSL:

-23.25%

VAL:

-58.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$11.70B

VAL:

$2.34B

EPS

KNSL:

$17.39

VAL:

$5.12

Коэффициент P/E

KNSL:

24.15

VAL:

6.44

Коэффициент P/S

KNSL:

7.14

VAL:

0.99

Коэффициент P/B

KNSL:

7.89

VAL:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.64B

VAL:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$1.64B

VAL:

$875.40M

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$522.29M

VAL:

$494.20M

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у VAL с доходностью -25.50%.

KNSL

С начала года

-9.67%

1 месяц

-13.72%

6 месяцев

-3.19%

1 год

12.26%

5 лет

31.35%

10 лет

N/A

VAL

С начала года

-25.50%

1 месяц

-18.38%

6 месяцев

-35.22%

1 год

-52.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSL и VAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VAL
Ранг риск-скорректированной доходности VAL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSL c VAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNSL: -0.22
VAL: -1.03
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNSL: -0.01
VAL: -1.56
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNSL: 1.00
VAL: 0.81
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNSL: -0.27
VAL: -0.82
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNSL: -0.79
VAL: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа VAL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и VAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-1.03
KNSL
VAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и VAL

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как VAL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.15%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и VAL

Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и VAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.25%
-58.79%
KNSL
VAL

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и VAL

Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 22.61%, в то время как у Valaris Limited (VAL) волатильность равна 31.74%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.61%
31.74%
KNSL
VAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и VAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию