PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNSL с FIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с FIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или FIX.

Корреляция

Корреляция между KNSL и FIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KNSL и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,257.65%
1,220.97%
KNSL
FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSL:

-0.22

FIX:

0.50

Коэф-т Сортино

KNSL:

-0.01

FIX:

0.99

Коэф-т Омега

KNSL:

1.00

FIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

KNSL:

-0.27

FIX:

0.64

Коэф-т Мартина

KNSL:

-0.79

FIX:

1.60

Индекс Язвы

KNSL:

11.97%

FIX:

18.31%

Дневная вол-ть

KNSL:

43.33%

FIX:

58.94%

Макс. просадка

KNSL:

-38.24%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

KNSL:

-23.25%

FIX:

-27.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$11.70B

FIX:

$14.04B

EPS

KNSL:

$17.39

FIX:

$14.60

Коэффициент P/E

KNSL:

24.15

FIX:

27.22

Коэффициент PEG

KNSL:

1.87

FIX:

2.06

Коэффициент P/S

KNSL:

7.14

FIX:

1.92

Коэффициент P/B

KNSL:

7.89

FIX:

7.89

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.64B

FIX:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$1.64B

FIX:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$522.29M

FIX:

$879.03M

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью -6.16%.

KNSL

С начала года

-9.67%

1 месяц

-13.72%

6 месяцев

-3.19%

1 год

12.26%

5 лет

31.35%

10 лет

N/A

FIX

С начала года

-6.16%

1 месяц

19.61%

6 месяцев

7.49%

1 год

32.11%

5 лет

65.51%

10 лет

35.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSL и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSL c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNSL: -0.22
FIX: 0.50
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNSL: -0.01
FIX: 0.99
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNSL: 1.00
FIX: 1.15
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNSL: -0.27
FIX: 0.64
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNSL: -0.79
FIX: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.50
KNSL
FIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и FIX

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FIX в 0.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.15%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.34%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и FIX

Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.25%
-27.69%
KNSL
FIX

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и FIX

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеют волатильность 22.61% и 23.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.61%
23.51%
KNSL
FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию