Сравнение KNSL с FIX
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, KNSL returned 12.72%/yr vs 85.41%/yr for FIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -25.69%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.41%.
KNSL
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -25.69%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -38.63%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 98.41%
- 6 месяцев
- 95.06%
- 1 год
- 273.24%
- 3 года*
- 129.39%
- 5 лет*
- 85.41%
- 10 лет*
- 50.88%
Сравнение доходности по годам KNSL и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -25.69% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.41% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between KNSL and FIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between KNSL and FIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNSL:
$30.23
FIX:
$34.64
KNSL:
9.60
FIX:
53.41
KNSL:
0.25
FIX:
0.81
KNSL:
2.64
FIX:
6.45
KNSL:
$1.92B
FIX:
$10.14B
KNSL:
$707.86M
FIX:
$2.55B
KNSL:
$535.93M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. FIX — Ранг доходности на риск
KNSL
FIX
Сравнение KNSL c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNSL | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.67 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 19.99 | -20.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 62.95 | -64.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNSL | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 5.18 | -6.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.93 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.40 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и FIX
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -93.36% | +46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -13.77% | -26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -46.05% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -46.05% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -9.38% | -37.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -38.09% | +26.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 4.36% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и FIX
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 8.15%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 12.90% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 37.41% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.95% | 53.25% | -21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.42% | 44.43% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 42.33% | -4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и FIX
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.29% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и FIX
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and FIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (12.90%) compared to KNSL (8.15%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор