PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSL с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с FIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, KNSL returned 13.14%/yr vs 86.69%/yr for FIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -24.28%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 105.34%.

KNSL

1 день
1.90%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-24.28%
6 месяцев
-18.03%
1 год
-36.62%
3 года*
-4.77%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

FIX

1 день
3.49%
1 месяц
-2.64%
С начала года
105.34%
6 месяцев
90.75%
1 год
284.84%
3 года*
133.34%
5 лет*
86.69%
10 лет*
51.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-24.28%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		105.34%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between KNSL and FIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.28

The correlation between KNSL and FIX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KNSL:

$30.23

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

KNSL:

9.78

FIX:

55.27

Коэффициент PEG

KNSL:

0.26

FIX:

0.83

Коэффициент P/S

KNSL:

2.69

FIX:

6.67

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.92B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$707.86M

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$535.93M

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с USLMKNSL с ELFKNSL с ACAKNSL с HWKN
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

KNSL vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNSLFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
5.39

-6.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
5.12

-6.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.69

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

20.84

-21.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

65.36

-67.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNSL vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNSLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

5.39

-6.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.96

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.40

+0.46

Просадки

Сравнение просадок KNSL и FIX

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-93.36%

+46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-13.77%

-26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-46.05%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-46.05%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.82%

-6.22%

-39.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-38.09%

+26.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.87%

4.38%

+16.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и FIX

Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 8.41%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

12.75%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

37.39%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.01%

53.21%

-21.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.42%

44.46%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

42.33%

-4.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и FIX

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности FIX в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.28%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
466.71M
2.87B
(KNSL) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSL и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinsale Capital Group, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
26.3%
Активы портфеля
KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

KNSL and FIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (12.75%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.39 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор