Сравнение KNSL с FIX
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, KNSL returned 14.09%/yr vs 90.61%/yr for FIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -20.52%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 109.61%.
KNSL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -20.52%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 109.61%
- 6 месяцев
- 104.19%
- 1 год
- 281.60%
- 3 года*
- 130.83%
- 5 лет*
- 90.61%
- 10 лет*
- 52.17%
Сравнение доходности по годам KNSL и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.52% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 109.61% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between KNSL and FIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between KNSL and FIX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNSL:
$30.23
FIX:
$34.64
KNSL:
10.27
FIX:
56.42
KNSL:
0.27
FIX:
0.85
KNSL:
2.82
FIX:
6.81
KNSL:
$1.92B
FIX:
$10.14B
KNSL:
$707.86M
FIX:
$2.55B
KNSL:
$535.93M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. FIX — Ранг доходности на риск
KNSL
FIX
Сравнение KNSL c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSL | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.65 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 17.98 | -18.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 59.80 | -61.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSL и FIX
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -93.36% | +46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -15.78% | -24.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -46.05% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -46.05% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.13% | -5.42% | -37.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -38.03% | +26.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 4.73% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и FIX
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 9.57%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 17.18% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 37.85% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 54.99% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 44.85% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.19% | 42.57% | -4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и FIX
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности FIX в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.13% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и FIX
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and FIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (17.18%) compared to KNSL (9.57%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.16 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор