PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNSL с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с FIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, KNSL returned 14.15%/yr vs 87.84%/yr for FIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 80.24%.

KNSL

1 день
4.98%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
-15.89%
С начала года
-14.09%
1 год
-30.64%
3 года*
-3.50%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

FIX

1 день
-3.23%
1 месяц
-12.19%
6 месяцев
54.18%
С начала года
80.24%
1 год
208.14%
3 года*
117.10%
5 лет*
87.84%
10 лет*
49.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-14.09%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		80.24%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between KNSL and FIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.26

The correlation between KNSL and FIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$7.74B

FIX:

$59.16B

EPS

KNSL:

$34.05

FIX:

$34.65

Коэффициент P/E

KNSL:

9.85

FIX:

48.50

Коэффициент PEG

KNSL:

0.26

FIX:

0.73

Коэффициент P/S

KNSL:

2.71

FIX:

5.85

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.92B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$707.86M

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$535.93M

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACAKNSL с HWKN
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

KNSL vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNSLFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
3.65

-4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
3.83

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.50

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

11.22

-11.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

36.07

-37.39

KNSL vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNSL и FIX

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-93.36%

+46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.07%

-18.67%

-21.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-46.05%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-46.05%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.52%

-18.67%

-19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-37.97%

+25.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.13%

5.80%

+17.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и FIX

Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 13.47%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 20.21%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

20.21%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.65%

40.19%

-14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.10%

57.35%

-23.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

45.43%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.26%

42.83%

-4.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и FIX

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности FIX в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.15%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.25%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
466.71M
2.87B
(KNSL) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSL и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinsale Capital Group, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
26.3%
Активы портфеля
KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

KNSL and FIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (20.21%) compared to KNSL (13.47%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор