PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSL с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с FICO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, KNSL returned 12.72%/yr vs 19.09%/yr for FICO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -25.69%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.52%.

KNSL

1 день
-1.76%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-25.69%
6 месяцев
-22.38%
1 год
-38.63%
3 года*
-4.76%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—

FICO

1 день
-6.15%
1 месяц
10.82%
С начала года
-30.52%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-32.55%
3 года*
14.10%
5 лет*
19.09%
10 лет*
26.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-25.69%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.52%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between KNSL and FICO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.31

The correlation between KNSL and FICO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KNSL:

$30.23

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

KNSL:

9.60

FICO:

37.28

Коэффициент PEG

KNSL:

0.25

FICO:

1.98

Коэффициент P/S

KNSL:

2.64

FICO:

12.55

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.92B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$707.86M

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$535.93M

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с USLMKNSL с ELFKNSL с ACAKNSL с HWKN
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

KNSL vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 11
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNSLFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
-0.65

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
-0.72

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.90

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.63

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

-1.22

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNSL vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNSLFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

-0.65

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.49

+0.37

Просадки

Сравнение просадок KNSL и FICO

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-79.26%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-52.12%

+11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-61.28%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-61.28%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.83%

-50.69%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-18.00%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

26.72%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и FICO

Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 8.15%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

14.02%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

38.62%

-15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.95%

50.22%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.42%

40.63%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

38.02%

+0.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и FICO

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.29%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
466.71M
691.68M
(KNSL) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSL и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinsale Capital Group, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
86.8%
Активы портфеля
KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

KNSL and FICO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.02%) compared to KNSL (8.15%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs FICO's -79.26%.

FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор