PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNSL с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с FICO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или FICO.

Корреляция

Корреляция между KNSL и FICO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KNSL и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,717.86%
1,576.24%
KNSL
FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSL:

0.21

FICO:

1.98

Коэф-т Сортино

KNSL:

0.57

FICO:

2.51

Коэф-т Омега

KNSL:

1.09

FICO:

1.34

Коэф-т Кальмара

KNSL:

0.25

FICO:

2.30

Коэф-т Мартина

KNSL:

0.69

FICO:

5.23

Индекс Язвы

KNSL:

12.27%

FICO:

13.07%

Дневная вол-ть

KNSL:

40.11%

FICO:

34.38%

Макс. просадка

KNSL:

-38.24%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

KNSL:

-8.27%

FICO:

-18.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$11.46B

FICO:

$47.08B

EPS

KNSL:

$17.95

FICO:

$22.34

Коэффициент P/E

KNSL:

27.39

FICO:

86.22

Коэффициент PEG

KNSL:

1.83

FICO:

1.86

Коэффициент P/S

KNSL:

7.22

FICO:

26.52

Коэффициент P/B

KNSL:

7.72

FICO:

82.33

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.21B

FICO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$1.21B

FICO:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$144.42M

FICO:

$581.26M

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -2.72%.

KNSL

С начала года

7.96%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

9.58%

1 год

9.61%

5 лет

37.46%

10 лет

N/A

FICO

С начала года

-2.72%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

-2.87%

1 год

62.34%

5 лет

45.38%

10 лет

35.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSL и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSL c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNSL: 0.21
FICO: 1.98
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNSL: 0.57
FICO: 2.51
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNSL: 1.09
FICO: 1.34
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNSL: 0.25
FICO: 2.30
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNSL: 0.69
FICO: 5.23

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
1.98
KNSL
FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и FICO

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.12%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и FICO

Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.27%
-18.70%
KNSL
FICO

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и FICO

Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 13.69%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
16.06%
KNSL
FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию