Сравнение KNSL с ELF
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, KNSL returned 13.73%/yr vs 17.79%/yr for ELF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью -16.50%.
KNSL
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- -36.16%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- —
ELF
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 20.02%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -19.08%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 17.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNSL и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -22.04% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -16.50% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between KNSL and ELF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between KNSL and ELF shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KNSL:
$30.23
ELF:
$0.44
KNSL:
10.07
ELF:
143.18
KNSL:
0.27
ELF:
3.19
KNSL:
2.77
ELF:
2.30
KNSL:
$1.92B
ELF:
$1.64B
KNSL:
$707.86M
ELF:
$1.16B
KNSL:
$535.93M
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. ELF — Ранг доходности на риск
KNSL
ELF
Сравнение KNSL c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSL | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.73 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.19 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSL и ELF
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -77.26% | +30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -66.20% | +25.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -77.26% | +30.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -77.26% | +30.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.21% | -70.88% | +26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -32.52% | +20.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 40.83% | -18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и ELF
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 9.37%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 17.28% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 43.47% | -20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 67.04% | -34.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 57.51% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.19% | 55.29% | -17.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и ELF
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.28% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и ELF
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and ELF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (17.28%) compared to KNSL (9.37%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs ELF's -77.26%.
ELF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор