PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с CBALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		0.23%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-5.35%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции RLCAX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.95% соответственно.

RLCAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.05%
1 год
14.93%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.23%

CBALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.42%
1 год
9.86%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с HDCTXRLCAX с YAFFXRLCAX с AUXFX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий RLCAX и CBALX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

RLCAX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.88

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

4.82

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.88

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.15

Корреляция

Корреляция между RLCAX и CBALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и CBALX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности CBALX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.74%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.86%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и CBALX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-34.53%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-7.87%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-20.91%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-22.73%

-15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-6.56%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.34%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.84%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и CBALX

Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX) имеют волатильность 3.17% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.14%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.15%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

11.45%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

11.05%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

11.30%

+10.39%