Сравнение RLCAX с TILVX
RLCAX (Columbia Disciplined Value Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RLCAX returned 11.67%/yr vs 11.10%/yr for TILVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RLCAX charges 1.04%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.
Доходность
Сравнение доходности RLCAX и TILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLCAX показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 14.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLCAX имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции TILVX немного отстают с 11.10%.
RLCAX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 11.67%
TILVX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам RLCAX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 16.03% | 14.67% | 16.24% | 15.40% | -7.33% | 29.54% | 2.11% | 19.23% | -9.36% | 15.42% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 14.30% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between RLCAX and TILVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.98 |
The correlation between RLCAX and TILVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLCAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
RLCAX
TILVX
Сравнение RLCAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLCAX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.49 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 4.30 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 18.01 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLCAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 2.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RLCAX и TILVX
Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и TILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLCAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -60.05% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -6.80% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | -15.58% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -19.00% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.83% | -40.15% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -8.26% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.62% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLCAX и TILVX
Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 3.02% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLCAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.04% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 8.19% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 10.84% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 14.82% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 17.66% | +4.05% |
Сравнение комиссий RLCAX и TILVX
RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLCAX и TILVX
Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности TILVX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 10.14% | 11.76% | 11.66% | 7.59% | 13.00% | 31.01% | 1.54% | 10.78% | 11.88% | 5.35% | 1.53% | 6.78% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.21% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, RLCAX and TILVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TILVX has higher volatility (3.04%) compared to RLCAX (3.02%). In terms of maximum drawdown, RLCAX dropped -37.83% vs TILVX's -60.05%.
RLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLCAX и TILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор