Сравнение RLCAX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности RLCAX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLCAX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 0.23% | 14.67% | 16.24% | 15.40% | -7.33% | 29.54% | 2.11% | 19.23% | -9.36% | 15.42% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RLCAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLCAX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции TILVX немного отстают с 10.22%.
RLCAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.23%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLCAX и TILVX
RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
RLCAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
RLCAX
TILVX
Сравнение RLCAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLCAX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 6.11 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLCAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RLCAX и TILVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLCAX и TILVX
Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 11.74% | 11.76% | 11.66% | 7.59% | 13.00% | 31.01% | 1.54% | 10.78% | 11.88% | 5.35% | 1.53% | 6.78% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок RLCAX и TILVX
Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLCAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -60.05% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.79% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -19.00% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.83% | -40.15% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -4.83% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -8.32% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.51% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLCAX и TILVX
Текущая волатильность для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) составляет 3.17%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLCAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.38% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 8.32% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 15.76% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 14.82% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 17.65% | +4.04% |