Сравнение RLCAX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RLCAX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLCAX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 2.21% | 14.67% | 16.24% | 15.40% | -7.33% | 29.54% | 2.11% | 19.23% | -9.36% | 14.48% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RLCAX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.
RLCAX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 10.44%
FLCOX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLCAX и FLCOX
RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
RLCAX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
RLCAX
FLCOX
Сравнение RLCAX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLCAX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.48 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.44 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 6.76 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLCAX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RLCAX и FLCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLCAX и FLCOX
Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности FLCOX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 11.51% | 11.76% | 11.66% | 7.59% | 13.00% | 31.01% | 1.54% | 10.78% | 11.88% | 5.35% | 1.53% | 6.78% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.48% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLCAX и FLCOX
Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLCAX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -38.28% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.81% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -19.00% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.82% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -4.52% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.51% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLCAX и FLCOX
Текущая волатильность для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) составляет 3.89%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLCAX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.38% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 8.29% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 15.73% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 14.83% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 17.73% | +3.97% |