PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLCAX с ACIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLCAX (Columbia Disciplined Value Fund) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RLCAX returned 11.67%/yr vs 8.88%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RLCAX charges 1.04%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у ACIIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции RLCAX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 11.67% против 8.88% соответственно.

RLCAX

1 день
0.71%
1 месяц
5.27%
С начала года
16.03%
6 месяцев
18.41%
1 год
31.02%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.26%
10 лет*
11.67%

ACIIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.45%
3 года*
10.83%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLCAX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		16.03%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		6.29%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Correlation

The correlation between RLCAX and ACIIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.92

The correlation between RLCAX and ACIIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с TILVXRLCAX с SLMCXRLCAX с SWLVXRLCAX с AUXFXRLCAX с CBALXRLCAX с CDDYX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

RLCAX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
1.90

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.85

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

2.50

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

8.21

+11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа ACIIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.90

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и ACIIX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, примерно равная максимальной просадке ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLCAXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-39.16%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.38%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-10.15%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-13.49%

-21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-32.76%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.46%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-5.24%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.94%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и ACIIX

Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLCAXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.19%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

6.11%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

8.37%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

10.76%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

13.38%

+8.33%

Сравнение комиссий RLCAX и ACIIX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и ACIIX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности ACIIX в 9.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.94%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		10.14%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%

Часто задаваемые вопросы

RLCAX and ACIIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLCAX has higher volatility (3.02%) compared to ACIIX (2.19%). In terms of maximum drawdown, RLCAX dropped -37.83% vs ACIIX's -39.16%.

RLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLCAX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор