PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с SWLVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		0.23%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%0.57%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		-0.06%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью -0.06%.

RLCAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.05%
1 год
14.93%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.23%

SWLVX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.73%
1 год
13.42%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с AUXFXRLCAX с CBALXRLCAX с FGINXRLCAX с GQHPX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий RLCAX и SWLVX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

RLCAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.93

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

5.22

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между RLCAX и SWLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и SWLVX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности SWLVX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.74%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.02%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и SWLVX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-38.34%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.82%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-19.05%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-6.82%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-4.93%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.49%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и SWLVX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) составляет 3.17%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.72%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.03%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.63%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

14.82%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

18.66%

+3.03%