PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с SLMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		0.23%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		0.17%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у SLMCX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 10.23% против 22.20% соответственно.

RLCAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.05%
1 год
14.93%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.23%

SLMCX

1 день
-2.99%
1 месяц
-9.33%
С начала года
0.17%
6 месяцев
5.15%
1 год
58.16%
3 года*
29.27%
5 лет*
16.53%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с CBALXRLCAX с HDCTXRLCAX с YAFFX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий RLCAX и SLMCX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund

Доходность на риск

RLCAX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.90

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.46

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.54

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

13.44

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.90

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Корреляция

Корреляция между RLCAX и SLMCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и SLMCX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности SLMCX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.74%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		9.44%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и SLMCX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-68.10%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-14.88%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-37.32%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-37.32%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-11.96%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-13.05%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.93%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) составляет 3.17%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

9.50%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

21.01%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

30.59%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

25.96%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

25.93%

-4.24%