PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и MFS Value Fund (MEIAX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		2.21%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции RLCAX превзошли акции MEIAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.65% соответственно.

RLCAX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.03%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.87%
1 год
17.06%
3 года*
15.17%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.44%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с SLMCXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с CBALXRLCAX с COSZXRLCAX с FBLEX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий RLCAX и MEIAX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

RLCAX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.67

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.01

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.99

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

4.36

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.67

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между RLCAX и MEIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и MEIAX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.51%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и MEIAX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-52.85%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.10%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-17.72%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-36.71%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-5.04%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-6.57%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и MEIAX

Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.64%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.85%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

14.83%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

13.91%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

16.55%

+5.15%