- ISIN
- US19763T5589
- CUSIP
- 19763T558
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 1 авг. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) прибавил 20.4% с начала года. Текущая цена акции RLCAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RLCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,893.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) показал доход в 20.44% с начала года и 32.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLCAX составила 11.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Columbia Disciplined Value Fund
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 17.31%
- С начала года
- 20.44%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 11.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RLCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RLCAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.90% | 3.72% | -4.24% | 8.86% | 3.97% | 0.60% | 3.49% | 20.44% | |||||
| 2025 | 3.33% | -0.23% | -3.00% | -2.73% | 3.79% | 3.06% | 0.57% | 3.98% | 1.53% | -0.11% | 1.94% | 1.94% | 14.67% |
| 2024 | 1.62% | 4.41% | 6.45% | -5.73% | 2.57% | -0.68% | 5.05% | 2.07% | 0.96% | -0.21% | 6.69% | -7.01% | 16.24% |
| 2023 | 5.72% | -2.89% | 0.26% | 1.16% | -3.07% | 6.85% | 3.95% | -2.14% | -3.27% | -3.88% | 7.43% | 5.32% | 15.40% |
| 2022 | -1.97% | -0.67% | 2.24% | -3.73% | 1.60% | -8.42% | 6.37% | -3.34% | -8.82% | 9.02% | 6.59% | -4.62% | -7.33% |
| 2021 | -0.75% | 6.05% | 6.93% | 3.43% | 2.76% | -1.35% | 1.91% | 3.12% | -4.24% | 4.34% | -2.60% | 7.32% | 29.54% |
Метрики бенчмарка
Columbia Disciplined Value Fund has an annualized alpha of 0.17%, beta of 0.97, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2009.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.17%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 97.72%
- Участие в снижении
- 101.40%
Комиссия
Комиссия RLCAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RLCAX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 2.24 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 9.71 | +11.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Disciplined Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $0.98 | $0.61 | $0.98 | $2.84 | $0.14 | $1.00 | $1.03 | $0.57 | $0.15 | $0.58 |
Дивидендный доход | 9.77% | 11.76% | 11.66% | 7.59% | 13.00% | 31.01% | 1.54% | 10.78% | 11.88% | 5.35% | 1.53% | 6.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Disciplined Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $2.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Disciplined Value Fund показал максимальную просадку в 37.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.83%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 13d | 11mo 15dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.73%сент. 2022 г. | 9mo 24d | 2y 17d | 2y 10moдек. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.00%март 2009 г. | 2mo 1d | 4mo 20d | 6mo 21dянв. 2009 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.13%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 4mo 16d | 9mo 19dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-20.63%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 12mo | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| RLCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -56.78% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -9.10% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | -18.90% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -25.43% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.83% | -33.92% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -10.70% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.09% | -0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RLCAX
Добавьте Columbia Disciplined Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RLCAX