График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Disciplined Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) показал доход в 0.23% с начала года и 14.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLCAX составила 10.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Columbia Disciplined Value Fund
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RLCAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.90% | 3.72% | -6.09% | 0.23% | |||||||||
| 2025 | 3.33% | -0.23% | -3.00% | -2.73% | 3.79% | 3.06% | 0.57% | 3.98% | 1.53% | -0.11% | 1.94% | 1.94% | 14.67% |
| 2024 | 1.62% | 4.41% | 6.45% | -5.73% | 2.57% | -0.68% | 5.05% | 2.07% | 0.96% | -0.21% | 6.69% | -7.01% | 16.24% |
| 2023 | 5.72% | -2.89% | 0.26% | 1.16% | -3.07% | 6.85% | 3.95% | -2.14% | -3.27% | -3.88% | 7.43% | 5.32% | 15.40% |
| 2022 | -1.97% | -0.67% | 2.24% | -3.73% | 1.60% | -8.42% | 6.37% | -3.34% | -8.82% | 9.02% | 6.59% | -4.62% | -7.33% |
| 2021 | -0.75% | 6.05% | 6.93% | 3.43% | 2.76% | -1.35% | 1.91% | 3.12% | -4.24% | 4.34% | -2.60% | 7.32% | 29.54% |
Метрики бенчмарка
Columbia Disciplined Value Fund: годовая альфа составляет 0.23%, бета — 0.98, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 05.01.2009.
- При бете 0.98 и R² 0.70 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.23%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 97.67%
- Участие в снижении
- 100.67%
Комиссия
Комиссия RLCAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RLCAX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RLCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 6.61 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RLCAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Disciplined Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $0.98 | $0.61 | $0.98 | $2.84 | $0.14 | $1.00 | $1.03 | $0.57 | $0.15 | $0.58 |
Дивидендный доход | 11.74% | 11.76% | 11.66% | 7.59% | 13.00% | 31.01% | 1.54% | 10.78% | 11.88% | 5.35% | 1.53% | 6.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Disciplined Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $2.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Disciplined Value Fund показал максимальную просадку в 37.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Disciplined Value Fund составляет 6.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.83% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 241 |
| -34.73% | 10 дек. 2021 г. | 203 | 30 сент. 2022 г. | 513 | 16 окт. 2024 г. | 716 |
| -34% | 7 янв. 2009 г. | 42 | 9 мар. 2009 г. | 97 | 27 июл. 2009 г. | 139 |
| -21.13% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 201 |
| -20.63% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 478 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...