PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с TMHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RL с TMHC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RL (Ralph Lauren Corporation) and TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RL in Apparel Manufacturing, TMHC in Residential Construction. Over the past 10 years, RL returned 16.42%/yr vs 16.89%/yr for TMHC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RL и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью 21.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RL имеют среднегодовую доходность 16.42%, а акции TMHC немного впереди с 16.89%.

RL

1 день
-1.12%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.89%
1 год
29.03%
3 года*
49.71%
5 лет*
26.99%
10 лет*
16.42%

TMHC

1 день
0.06%
1 месяц
22.12%
С начала года
21.52%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
19.21%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RL и TMHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RL
Ralph Lauren Corporation		1.92%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		21.52%-3.82%14.73%75.78%-13.19%36.30%17.34%37.48%-35.02%27.05%

Correlation

The correlation between RL and TMHC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

0.39

The correlation between RL and TMHC shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RL:

$22.39B

TMHC:

$6.98B

EPS

RL:

$15.08

TMHC:

$6.75

Коэффициент P/E

RL:

23.83

TMHC:

10.60

Коэффициент PEG

RL:

1.32

TMHC:

0.66

Коэффициент P/S

RL:

2.76

TMHC:

0.94

Коэффициент P/B

RL:

7.88

TMHC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$8.11B

TMHC:

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.67B

TMHC:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.18B

TMHC:

$1.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

Taylor Morrison Home Corporation

Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с VOORL с COSTRL с QCLNRL с WSMRL с MA
Часто сравнивают с TMHC:
TMHC с KBHTMHC с MHOTMHC с ZGTMHC с CAAPTMHC с COSTTMHC с ENPHTMHC с SPY

Доходность на риск

RL vs. TMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TMHC
Ранг доходности на риск TMHC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMHC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLTMHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.67

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.53

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.12

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

2.07

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RL vs. TMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMHC равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLTMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RL и TMHC

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и TMHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLTMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-75.18%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-23.80%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.18%

-27.90%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-40.84%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-75.18%

+20.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-4.36%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.13%

-20.30%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

12.79%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и TMHC

Текущая волатильность для Ralph Lauren Corporation (RL) составляет 16.58%, в то время как у Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что RL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLTMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

21.66%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

29.96%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.74%

39.38%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

37.90%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

44.83%

-6.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и TMHC

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как TMHC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RL
Ralph Lauren Corporation		1.02%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B2.60B20222023202420252026
1.98B
1.39B
(RL) Общая выручка
(TMHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RL и TMHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ralph Lauren Corporation и Taylor Morrison Home Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.7%
21.0%
Активы портфеля
RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.64M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 141.79M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.43M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

RL and TMHC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMHC has higher volatility (21.66%) compared to RL (16.58%). In terms of maximum drawdown, RL dropped -68.62% vs TMHC's -75.18%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RL и TMHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор