PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с TMHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RL с TMHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).

Доходность

Сравнение доходности RL и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RL и TMHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RL
Ralph Lauren Corporation		0.10%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		-0.95%-3.82%14.73%75.78%-13.19%36.30%17.34%37.48%-35.02%27.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RL:

$22.03B

TMHC:

$5.75B

EPS

RL:

$14.71

TMHC:

$7.83

Коэффициент P/E

RL:

24.00

TMHC:

7.44

Коэффициент PEG

RL:

0.92

TMHC:

0.46

Коэффициент P/S

RL:

2.81

TMHC:

0.72

Коэффициент P/B

RL:

7.63

TMHC:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$7.83B

TMHC:

$8.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.46B

TMHC:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.17B

TMHC:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у TMHC с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции RL превзошли акции TMHC по среднегодовой доходности: 16.03% против 15.16% соответственно.

RL

1 день
2.62%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.10%
6 месяцев
11.80%
1 год
56.01%
3 года*
47.05%
5 лет*
26.71%
10 лет*
16.03%

TMHC

1 день
0.12%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-13.15%
1 год
-3.78%
3 года*
15.08%
5 лет*
12.98%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

Taylor Morrison Home Corporation

Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с VOORL с COSTRL с QCLNRL с MARL с WSM
Часто сравнивают с TMHC:
TMHC с KBHTMHC с MHOTMHC с ZGTMHC с CAAPTMHC с ENPHTMHC с SPYTMHC с COST

Доходность на риск

RL vs. TMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TMHC
Ранг доходности на риск TMHC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMHC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLTMHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

-0.11

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.08

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.14

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

-0.26

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RL vs. TMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа TMHC равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLTMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.11

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.17

+0.08

Корреляция

Корреляция между RL и TMHC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и TMHC

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как TMHC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RL
Ralph Lauren Corporation		1.03%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RL и TMHC

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и TMHC.

Загрузка...

Показатели просадок

RLTMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-75.18%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-20.43%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.92%

-40.84%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-75.18%

+20.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-22.05%

+13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-20.31%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

11.05%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и TMHC

Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLTMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

7.54%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

20.31%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.18%

33.52%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

36.61%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

44.20%

-5.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B2.60BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.41B
2.10B
(RL) Общая выручка
(TMHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RL и TMHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ralph Lauren Corporation и Taylor Morrison Home Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.9%
22.0%
Активы портфеля
RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 462.83M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 471.30M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 268.20M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 361.60M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 174.02M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.