Сравнение RL с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RL или MA.
Доходность
Сравнение доходности RL и MA
Доходность по периодам
С начала года, RL показывает доходность 49.05%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 22.83%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 3.60% против 20.47% соответственно.
RL
49.05%
7.96%
23.40%
76.11%
16.90%
3.60%
MA
22.83%
1.39%
15.77%
27.67%
13.67%
20.47%
Фундаментальные показатели
| RL | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.55B | $476.78B |
| EPS | $10.48 | $13.07 |
| Цена/прибыль | 19.29 | 39.22 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 1.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.74B | $27.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.55B | $23.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.07B | $16.44B |
Основные характеристики
| RL | MA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 5.81 |
| Индекс Язвы | 7.34% | 4.76% |
| Дневная вол-ть | 32.37% | 15.75% |
| Макс. просадка | -68.62% | -62.67% |
| Текущая просадка | -4.69% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RL и MA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RL c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и MA
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности MA в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.48% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок RL и MA
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RL и MA
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RL и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности