PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RL с MA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RL (Ralph Lauren Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, RL returned 16.42%/yr vs 17.95%/yr for MA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RL и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 16.42% против 17.95% соответственно.

RL

1 день
-1.12%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.89%
1 год
29.03%
3 года*
49.71%
5 лет*
26.99%
10 лет*
16.42%

MA

1 день
-1.28%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-14.57%
1 год
-18.49%
3 года*
8.69%
5 лет*
5.81%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RL и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RL
Ralph Lauren Corporation		1.92%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%
MA
Mastercard Incorporated		-17.13%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between RL and MA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.39

Over the past year, the correlation between RL and MA has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RL:

$22.39B

MA:

$421.09B

EPS

RL:

$15.08

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

RL:

23.83

MA:

27.30

Коэффициент PEG

RL:

1.32

MA:

1.59

Коэффициент P/S

RL:

2.76

MA:

12.52

Коэффициент P/B

RL:

7.88

MA:

62.64

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$8.11B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.67B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.18B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с VOORL с COSTRL с QCLNRL с WSM
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

RL vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.84

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-1.07

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.87

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.89

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

-1.84

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RL vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.84

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.24

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.57

Просадки

Сравнение просадок RL и MA

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-62.67%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-20.91%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.18%

-20.91%

-15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-28.25%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-41.00%

-14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-20.91%

+13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.13%

-9.82%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

10.06%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и MA

Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

5.95%

+10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

17.27%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.74%

22.03%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

23.96%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

26.91%

+11.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и MA

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MA в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.69%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
RL
Ralph Lauren Corporation		1.02%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.98B
8.40B
(RL) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RL и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ralph Lauren Corporation и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
69.7%
58.4%
Активы портфеля
RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

RL and MA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.58%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, RL dropped -68.62% vs MA's -62.67%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RL и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор