Сравнение TMHC с SPY

С начала года, TMHC показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMHC имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции SPY немного впереди с 13.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.