Сравнение TMHC с ZG
TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) and ZG (Zillow Group, Inc.) are both stocks. TMHC operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while ZG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TMHC returned 16.89%/yr vs 1.81%/yr for ZG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMHC и ZG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMHC показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у ZG с доходностью -47.84%. За последние 10 лет акции TMHC превзошли акции ZG по среднегодовой доходности: 16.89% против 1.81% соответственно.
TMHC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 22.12%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 16.89%
ZG
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -19.61%
- С начала года
- -47.84%
- 6 месяцев
- -51.82%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -8.04%
- 5 лет*
- -20.27%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение доходности по годам TMHC и ZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 21.52% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -35.02% | 27.05% |
ZG Zillow Group, Inc. | -47.84% | -3.70% | 24.91% | 81.74% | -49.84% | -54.23% | 197.20% | 45.53% | -22.85% | 11.77% |
Correlation
The correlation between TMHC and ZG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г. | 0.37 |
The correlation between TMHC and ZG shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMHC:
$6.98B
ZG:
$8.53B
TMHC:
$6.75
ZG:
$0.24
TMHC:
10.60
ZG:
145.85
TMHC:
0.66
ZG:
0.96
TMHC:
0.94
ZG:
3.30
TMHC:
1.12
ZG:
1.93
TMHC:
$7.61B
ZG:
$2.69B
TMHC:
$1.71B
ZG:
$1.98B
TMHC:
$1.00B
ZG:
$263.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMHC vs. ZG — Ранг доходности на риск
TMHC
ZG
Сравнение TMHC c ZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Zillow Group, Inc. (ZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMHC | ZG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.80 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.81 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -1.52 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMHC | ZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -1.10 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.39 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.03 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TMHC и ZG
Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки ZG в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и ZG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMHC | ZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -86.74% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -59.24% | +35.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -59.24% | +31.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -78.31% | +37.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -86.74% | +11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -82.54% | +78.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -38.29% | +17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 31.49% | -18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMHC и ZG
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с Zillow Group, Inc. (ZG) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMHC | ZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.66% | 8.96% | +12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.96% | 35.42% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.38% | 43.31% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.90% | 52.43% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 53.04% | -8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMHC и ZG
Ни TMHC, ни ZG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZG Zillow Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 223.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMHC и ZG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и Zillow Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMHC и ZG
TMHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.64M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ZG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
TMHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 141.79M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
ZG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
TMHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.43M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
ZG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
TMHC and ZG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMHC has higher volatility (21.66%) compared to ZG (8.96%). In terms of maximum drawdown, TMHC dropped -75.18% vs ZG's -86.74%.
TMHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMHC и ZG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор