Сравнение TMHC с ZG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TMHC с ZG

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Zillow Group, Inc. (ZG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или ZG.

Корреляция

Корреляция между TMHC и ZG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TMHC и ZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Zillow Group, Inc. (ZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMHC:

-0.00

ZG:

0.83

Коэф-т Сортино

TMHC:

0.23

ZG:

1.67

Коэф-т Омега

TMHC:

1.03

ZG:

1.20

Коэф-т Кальмара

TMHC:

-0.01

ZG:

0.52

Коэф-т Мартина

TMHC:

-0.01

ZG:

4.10

Индекс Язвы

TMHC:

10.96%

ZG:

10.36%

Дневная вол-ть

TMHC:

31.77%

ZG:

51.13%

Макс. просадка

TMHC:

-75.18%

ZG:

-86.74%

Текущая просадка

TMHC:

-20.56%

ZG:

-67.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMHC:

$6.05B

ZG:

$16.08B

EPS

TMHC:

$8.27

ZG:

-$0.48

PEG коэффициент

TMHC:

1.51

ZG:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

TMHC:

$6.47B

ZG:

$1.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMHC:

$1.57B

ZG:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

TMHC:

$997.97M

ZG:

$37.00M

Доходность по периодам

С начала года, TMHC показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у ZG с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции TMHC превзошли акции ZG по среднегодовой доходности: 11.18% против 8.27% соответственно.

TMHC

С начала года

-2.92%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-12.31%

1 год

0.64%

5 лет

48.71%

10 лет

11.18%

С начала года

-7.81%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

7.08%

1 год

42.53%

5 лет

17.21%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и ZG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMHC c ZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Zillow Group, Inc. (ZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TMHC: -0.00

ZG: 0.83

Коэффициент Сортино

TMHC: 0.23

ZG: 1.67

Коэффициент Омега

TMHC: 1.03

ZG: 1.20

Коэффициент Кальмара

TMHC: -0.01

ZG: 0.52

Коэффициент Мартина

TMHC: -0.01

ZG: 4.10

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ZG равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и ZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и ZG

Ни TMHC, ни ZG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMHC и ZG

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки ZG в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и ZG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMHC

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и ZG

Текущая волатильность для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) составляет 9.78%, в то время как у Zillow Group, Inc. (ZG) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что TMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и ZG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и Zillow Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMHC с ZG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMHC и ZG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и ZG

TMHC

ZG

Сравнение TMHC c ZG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и ZG

Просадки

Сравнение просадок TMHC и ZG

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и ZG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и ZG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество