Сравнение RL с QCLN

С начала года, RL показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции RL превзошли акции QCLN по среднегодовой доходности: 16.03% против 12.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RL и QCLN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QCLN в 0.21%

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и QCLN.

Текущая волатильность для Ralph Lauren Corporation (RL) составляет 11.27%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что RL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.