PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RL с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RL и QCLN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности RL и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
239.21%
89.38%
RL
QCLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RL:

1.75

QCLN:

-0.52

Коэф-т Сортино

RL:

2.76

QCLN:

-0.56

Коэф-т Омега

RL:

1.33

QCLN:

0.94

Коэф-т Кальмара

RL:

3.34

QCLN:

-0.27

Коэф-т Мартина

RL:

7.74

QCLN:

-0.91

Индекс Язвы

RL:

7.35%

QCLN:

19.12%

Дневная вол-ть

RL:

32.43%

QCLN:

33.63%

Макс. просадка

RL:

-68.62%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

RL:

-5.24%

QCLN:

-60.27%

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 55.40%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -17.75%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 4.26% против 7.97% соответственно.


RL

С начала года

55.40%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

22.69%

1 год

53.84%

5 лет

15.67%

10 лет

4.26%

QCLN

С начала года

-17.75%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

-3.07%

1 год

-19.30%

5 лет

7.55%

10 лет

7.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RL c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RL, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.75-0.52
Коэффициент Сортино RL, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.76-0.56
Коэффициент Омега RL, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.330.94
Коэффициент Кальмара RL, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.34-0.27
Коэффициент Мартина RL, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.74-0.91
RL
QCLN

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75
-0.52
RL
QCLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и QCLN

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QCLN в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RL
Ralph Lauren Corporation
1.42%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%0.97%0.93%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
0.98%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%0.41%

Просадки

Сравнение просадок RL и QCLN

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.24%
-60.27%
RL
QCLN

Волатильность

Сравнение волатильности RL и QCLN

Текущая волатильность для Ralph Lauren Corporation (RL) составляет 8.18%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что RL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.18%
8.99%
RL
QCLN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab