Сравнение TMHC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности TMHC и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMHC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | -0.95% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -35.02% | 27.05% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
TMHC:
$7.83
COST:
$25.63
TMHC:
7.44
COST:
38.88
TMHC:
0.46
COST:
3.04
TMHC:
0.72
COST:
1.16
TMHC:
$8.12B
COST:
$286.27B
TMHC:
$1.88B
COST:
$19.33B
TMHC:
$1.16B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, TMHC показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.16% против 22.28% соответственно.
TMHC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -13.15%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 15.16%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMHC vs. COST — Ранг доходности на риск
TMHC
COST
Сравнение TMHC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMHC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.25 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.50 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.31 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.61 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMHC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.25 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.08 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.02 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TMHC и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMHC и COST
TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок TMHC и COST
Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMHC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -53.39% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -19.35% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -31.40% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -31.40% | -43.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -6.95% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -13.40% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 9.67% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMHC и COST
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMHC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 4.38% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 13.33% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.52% | 20.08% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 22.51% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 21.90% | +22.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMHC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMHC и COST
TMHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 462.83M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
TMHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 268.20M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
TMHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 174.02M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.