Сравнение TMHC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или COST.
Доходность
Сравнение доходности TMHC и COST
Доходность по периодам
С начала года, TMHC показывает доходность 33.23%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 46.90%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.65% против 23.95% соответственно.
TMHC
33.23%
5.77%
23.21%
58.10%
25.68%
13.65%
COST
46.90%
8.04%
19.38%
67.70%
28.61%
23.95%
Фундаментальные показатели
| TMHC | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.17B | $411.21B |
| EPS | $7.55 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 9.18 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.83B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.91B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $12.15B |
Основные характеристики
| TMHC | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.18 | 6.65 |
| Коэф-т Мартина | 9.52 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 6.10% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 31.73% | 19.62% |
| Макс. просадка | -75.18% | -53.39% |
| Текущая просадка | -3.08% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TMHC и COST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMHC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMHC и COST
TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.02% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок TMHC и COST
Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMHC и COST
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMHC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности