PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с WSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RL с WSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).

Доходность

Сравнение доходности RL и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RL и WSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RL
Ralph Lauren Corporation		0.10%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.32%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RL:

$22.03B

WSM:

$21.82B

EPS

RL:

$14.71

WSM:

$8.84

Коэффициент P/E

RL:

24.00

WSM:

20.41

Коэффициент PEG

RL:

0.92

WSM:

4.13

Коэффициент P/S

RL:

2.81

WSM:

2.85

Коэффициент P/B

RL:

7.63

WSM:

10.48

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$7.83B

WSM:

$7.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.46B

WSM:

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.17B

WSM:

$1.55B

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 16.03% против 23.64% соответственно.

RL

1 день
2.62%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.10%
6 месяцев
11.80%
1 год
56.01%
3 года*
47.05%
5 лет*
26.71%
10 лет*
16.03%

WSM

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.42%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-7.03%
1 год
15.29%
3 года*
46.29%
5 лет*
16.84%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

Williams-Sonoma, Inc.

Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с VOORL с COSTRL с QCLNRL с MA
Часто сравнивают с WSM:
WSM с CEWSM с WRKWSM с MUSAWSM с TRGPWSM с GDDYWSM с SPYWSM с VTI

Доходность на риск

RL vs. WSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLWSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.38

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.82

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.77

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

1.73

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RL vs. WSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа WSM равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLWSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.38

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.33

-0.08

Корреляция

Корреляция между RL и WSM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и WSM

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности WSM в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RL
Ralph Lauren Corporation		1.03%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.46%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Просадки

Сравнение просадок RL и WSM

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и WSM.

Загрузка...

Показатели просадок

RLWSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-89.01%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-20.56%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.92%

-51.92%

+14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-59.71%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-18.26%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-25.10%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

9.15%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и WSM

Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLWSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

8.55%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

23.85%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.18%

40.82%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

44.73%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

44.19%

-5.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B2.60BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.41B
2.36B
(RL) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RL и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ralph Lauren Corporation и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.9%
46.9%
Активы портфеля
RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 471.30M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 477.81M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 361.60M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.02M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.