PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RL с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RL и WSM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности RL и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.23%
20.27%
RL
WSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RL:

1.88

WSM:

1.61

Коэф-т Сортино

RL:

2.91

WSM:

2.50

Коэф-т Омега

RL:

1.35

WSM:

1.34

Коэф-т Кальмара

RL:

3.59

WSM:

3.96

Коэф-т Мартина

RL:

8.31

WSM:

8.76

Индекс Язвы

RL:

7.36%

WSM:

9.43%

Дневная вол-ть

RL:

32.55%

WSM:

51.27%

Макс. просадка

RL:

-68.62%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

RL:

-1.34%

WSM:

-8.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RL:

$14.15B

WSM:

$24.40B

EPS

RL:

$10.49

WSM:

$8.46

Цена/прибыль

RL:

21.73

WSM:

23.43

PEG коэффициент

RL:

1.91

WSM:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$6.74B

WSM:

$7.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$4.55B

WSM:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.07B

WSM:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 61.78%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 82.35%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 4.37% против 19.98% соответственно.


RL

С начала года

61.78%

1 месяц

13.92%

6 месяцев

27.23%

1 год

58.53%

5 лет

16.58%

10 лет

4.37%

WSM

С начала года

82.35%

1 месяц

31.89%

6 месяцев

20.04%

1 год

82.62%

5 лет

40.86%

10 лет

19.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RL c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RL, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.881.61
Коэффициент Сортино RL, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.912.50
Коэффициент Омега RL, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.34
Коэффициент Кальмара RL, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.593.96
Коэффициент Мартина RL, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.318.76
RL
WSM

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.88
1.61
RL
WSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и WSM

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности WSM в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RL
Ralph Lauren Corporation
1.37%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%0.97%0.93%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.19%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%

Просадки

Сравнение просадок RL и WSM

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.34%
-8.68%
RL
WSM

Волатильность

Сравнение волатильности RL и WSM

Текущая волатильность для Ralph Lauren Corporation (RL) составляет 8.31%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что RL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.31%
11.67%
RL
WSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab