PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с WSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RL с WSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RL (Ralph Lauren Corporation) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RL in Apparel Manufacturing, WSM in Specialty Retail. Over the past 10 years, RL returned 16.42%/yr vs 25.70%/yr for WSM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RL и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 16.42% против 25.70% соответственно.

RL

1 день
-1.12%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.89%
1 год
29.03%
3 года*
49.71%
5 лет*
26.99%
10 лет*
16.42%

WSM

1 день
1.60%
1 месяц
17.88%
С начала года
16.80%
6 месяцев
16.96%
1 год
30.09%
3 года*
54.34%
5 лет*
22.29%
10 лет*
25.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RL и WSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RL
Ralph Lauren Corporation		1.92%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		16.80%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%

Correlation

The correlation between RL and WSM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1997 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RL:

$22.39B

WSM:

$24.83B

EPS

RL:

$15.08

WSM:

$8.93

Коэффициент P/E

RL:

23.83

WSM:

23.20

Коэффициент PEG

RL:

1.32

WSM:

4.69

Коэффициент P/S

RL:

2.76

WSM:

3.20

Коэффициент P/B

RL:

7.88

WSM:

13.28

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$8.11B

WSM:

$7.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.67B

WSM:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.18B

WSM:

$1.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

Williams-Sonoma, Inc.

Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с VOORL с COSTRL с QCLNRL с MA
Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI

Доходность на риск

RL vs. WSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLWSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.90

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.50

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.30

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

2.95

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RL vs. WSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSM равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLWSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RL и WSM

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и WSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLWSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-89.01%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-23.27%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.18%

-36.79%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-51.92%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-59.71%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-5.77%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.13%

-25.05%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

10.23%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и WSM

Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLWSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

11.18%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

24.55%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.74%

33.69%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

44.65%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

44.22%

-5.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и WSM

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности WSM в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RL
Ralph Lauren Corporation		1.02%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.32%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B2.60B20222023202420252026
1.98B
1.81B
(RL) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RL и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ralph Lauren Corporation и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.7%
44.0%
Активы портфеля
RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

RL and WSM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.58%) compared to WSM (11.18%). In terms of maximum drawdown, RL dropped -68.62% vs WSM's -89.01%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RL и WSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор