PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с COST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RL с COST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Доходность

Сравнение доходности RL и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RL и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RL
Ralph Lauren Corporation		0.10%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%
COST
Costco Wholesale Corporation		15.72%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Фундаментальные показатели

EPS

RL:

$14.71

COST:

$25.63

Коэффициент P/E

RL:

24.00

COST:

38.88

Коэффициент PEG

RL:

0.92

COST:

3.04

Коэффициент P/S

RL:

2.81

COST:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$7.83B

COST:

$286.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.46B

COST:

$19.33B

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.17B

COST:

$12.73B

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.03% против 22.28% соответственно.

RL

1 день
2.62%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.10%
6 месяцев
11.80%
1 год
56.01%
3 года*
47.05%
5 лет*
26.71%
10 лет*
16.03%

COST

1 день
0.01%
1 месяц
-0.62%
С начала года
15.72%
6 месяцев
8.94%
1 год
4.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
24.29%
10 лет*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с VOORL с QCLNRL с MARL с WSM
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

RL vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.25

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.50

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.31

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

0.61

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RL vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.25

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.08

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.02

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Корреляция

Корреляция между RL и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и COST

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности COST в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RL
Ralph Lauren Corporation		1.03%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.52%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок RL и COST

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и COST.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-53.39%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-19.35%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.92%

-31.40%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-31.40%

-23.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-6.95%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-13.40%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

9.67%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и COST

Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

4.38%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

13.33%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.18%

20.08%

+18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

22.51%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

21.90%

+16.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.41B
69.60B
(RL) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RL и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ralph Lauren Corporation и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.9%
-12.6%
Активы портфеля
RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 471.30M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 361.60M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.