Сравнение RL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RL или COST.
Доходность
Сравнение доходности RL и COST
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RL показывает доходность 49.05%, а COST немного ниже – 46.90%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 3.60% против 23.95% соответственно.
RL
49.05%
7.96%
23.40%
76.11%
16.90%
3.60%
COST
46.90%
8.04%
19.38%
67.70%
28.61%
23.95%
Фундаментальные показатели
| RL | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.55B | $411.21B |
| EPS | $10.48 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 19.29 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.74B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.55B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.07B | $12.15B |
Основные характеристики
| RL | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 6.65 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 7.34% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 32.37% | 19.62% |
| Макс. просадка | -68.62% | -53.39% |
| Текущая просадка | -4.69% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RL и COST составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и COST
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности COST в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.48% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.02% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок RL и COST
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RL и COST
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности