PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMHC с KBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMHC с KBH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и KB Home (KBH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или KBH.

Корреляция

Корреляция между TMHC и KBH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TMHC и KBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и KB Home (KBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
154.64%
181.92%
TMHC
KBH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMHC:

-0.04

KBH:

-0.61

Коэф-т Сортино

TMHC:

0.22

KBH:

-0.68

Коэф-т Омега

TMHC:

1.03

KBH:

0.92

Коэф-т Кальмара

TMHC:

-0.02

KBH:

-0.49

Коэф-т Мартина

TMHC:

-0.05

KBH:

-1.01

Индекс Язвы

TMHC:

13.07%

KBH:

20.94%

Дневная вол-ть

TMHC:

33.22%

KBH:

36.51%

Макс. просадка

TMHC:

-75.18%

KBH:

-92.78%

Текущая просадка

TMHC:

-21.56%

KBH:

-39.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMHC:

$5.91B

KBH:

$3.87B

EPS

TMHC:

$8.59

KBH:

$8.18

Коэффициент P/E

TMHC:

6.86

KBH:

6.60

Коэффициент PEG

TMHC:

1.51

KBH:

0.63

Коэффициент P/S

TMHC:

0.71

KBH:

0.56

Коэффициент P/B

TMHC:

0.99

KBH:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

TMHC:

$8.36B

KBH:

$6.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMHC:

$2.03B

KBH:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

TMHC:

$1.29B

KBH:

$798.36M

Доходность по периодам

С начала года, TMHC показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям KBH по среднегодовой доходности: 12.16% против 15.53% соответственно.

TMHC

С начала года

-4.15%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-20.00%

1 год

-1.23%

5 лет

30.18%

10 лет

12.16%

KBH

С начала года

-17.20%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-33.59%

1 год

-22.08%

5 лет

15.37%

10 лет

15.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и KBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMHC
Ранг риск-скорректированной доходности TMHC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMHC c KBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа KBH равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и KBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.04
-0.61
TMHC
KBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и KBH

TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBH
KB Home		1.85%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%

Просадки

Сравнение просадок TMHC и KBH

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и KBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.56%
-39.10%
TMHC
KBH

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и KBH

Текущая волатильность для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) составляет 9.13%, в то время как у KB Home (KBH) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что TMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.13%
9.86%
TMHC
KBH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и KBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.90B
1.39B
(TMHC) Общая выручка
(KBH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMHC и KBH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taylor Morrison Home Corporation и KB Home.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
24.4%
20.3%
(TMHC) Валовая рентабельность
(KBH) Валовая рентабельность
TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 463.27M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 282.82M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 286.65M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 127.34M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.47M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 109.56M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.