PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMHC с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMHC с ENPH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или ENPH.

Корреляция

Корреляция между TMHC и ENPH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TMHC и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
154.64%
732.38%
TMHC
ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMHC:

-0.04

ENPH:

-0.84

Коэф-т Сортино

TMHC:

0.22

ENPH:

-1.24

Коэф-т Омега

TMHC:

1.03

ENPH:

0.85

Коэф-т Кальмара

TMHC:

-0.02

ENPH:

-0.64

Коэф-т Мартина

TMHC:

-0.05

ENPH:

-1.37

Индекс Язвы

TMHC:

13.07%

ENPH:

40.66%

Дневная вол-ть

TMHC:

33.22%

ENPH:

65.05%

Макс. просадка

TMHC:

-75.18%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

TMHC:

-21.56%

ENPH:

-84.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMHC:

$5.91B

ENPH:

$5.83B

EPS

TMHC:

$8.59

ENPH:

$1.09

Коэффициент P/E

TMHC:

6.86

ENPH:

40.75

Коэффициент PEG

TMHC:

1.51

ENPH:

0.56

Коэффициент P/S

TMHC:

0.71

ENPH:

4.10

Коэффициент P/B

TMHC:

0.99

ENPH:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

TMHC:

$8.36B

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMHC:

$2.03B

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

TMHC:

$1.29B

ENPH:

$258.01M

Доходность по периодам

С начала года, TMHC показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -26.07%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 12.16% против 17.45% соответственно.

TMHC

С начала года

-4.15%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-20.00%

1 год

-1.23%

5 лет

30.18%

10 лет

12.16%

ENPH

С начала года

-26.07%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-54.31%

5 лет

-2.39%

10 лет

17.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMHC
Ранг риск-скорректированной доходности TMHC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMHC c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.04
-0.84
TMHC
ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и ENPH

Ни TMHC, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMHC и ENPH

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.56%
-84.89%
TMHC
ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и ENPH

Текущая волатильность для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) составляет 9.13%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 26.33%. Это указывает на то, что TMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.13%
26.33%
TMHC
ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.90B
356.08M
(TMHC) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMHC и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taylor Morrison Home Corporation и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
24.4%
47.3%
(TMHC) Валовая рентабельность
(ENPH) Валовая рентабельность
TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 463.27M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 286.65M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.47M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.