Сравнение TMHC с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TMHC с ENPH

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или ENPH.

Корреляция

Корреляция между TMHC и ENPH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TMHC и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMHC

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMHC:

0.81

ENPH:

-0.68

Коэф-т Сортино

TMHC:

1.34

ENPH:

-0.81

Коэф-т Омега

TMHC:

1.16

ENPH:

0.91

Коэф-т Кальмара

TMHC:

1.22

ENPH:

-0.52

Коэф-т Мартина

TMHC:

3.12

ENPH:

-1.52

Индекс Язвы

TMHC:

8.17%

ENPH:

28.27%

Дневная вол-ть

TMHC:

31.50%

ENPH:

63.51%

Макс. просадка

TMHC:

-75.18%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

TMHC:

-12.39%

ENPH:

-81.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMHC:

$6.85B

ENPH:

$8.56B

EPS

TMHC:

$7.55

ENPH:

$0.46

Цена/прибыль

TMHC:

8.76

ENPH:

137.74

PEG коэффициент

TMHC:

1.51

ENPH:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

TMHC:

$5.81B

ENPH:

$947.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

TMHC:

$1.42B

ENPH:

$423.93M

EBITDA (12 мес.)

TMHC:

$885.46M

ENPH:

$107.37M

Доходность по периодам

С начала года, TMHC показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 14.24% против 18.07% соответственно.

TMHC

С начала года

7.06%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-2.62%

1 год

25.20%

5 лет

20.40%

10 лет

14.24%

ENPH

С начала года

-7.75%

1 месяц

-13.22%

6 месяцев

-46.91%

1 год

-39.87%

5 лет

16.22%

10 лет

18.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMHC c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMHC

ENPH

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMHC

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и ENPH

Ни TMHC, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMHC и ENPH

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMHC

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и ENPH

Текущая волатильность для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) составляет 7.61%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что TMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMHC

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMHC с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMHC и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и ENPH

TMHC

ENPH

Сравнение TMHC c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и ENPH

Просадки

Сравнение просадок TMHC и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество