PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMHC с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMHC с ENPH

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или ENPH.

Корреляция

Корреляция между TMHC и ENPH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TMHC и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.93%
794.26%
TMHC
ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMHC:

-0.05

ENPH:

-0.88

Коэф-т Сортино

TMHC:

0.17

ENPH:

-1.30

Коэф-т Омега

TMHC:

1.02

ENPH:

0.85

Коэф-т Кальмара

TMHC:

-0.05

ENPH:

-0.65

Коэф-т Мартина

TMHC:

-0.13

ENPH:

-1.50

Индекс Язвы

TMHC:

11.53%

ENPH:

36.87%

Дневная вол-ть

TMHC:

33.01%

ENPH:

62.62%

Макс. просадка

TMHC:

-75.18%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

TMHC:

-25.17%

ENPH:

-83.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMHC:

$5.67B

ENPH:

$6.81B

EPS

TMHC:

$8.27

ENPH:

$0.75

Цена/прибыль

TMHC:

6.74

ENPH:

69.19

PEG коэффициент

TMHC:

1.51

ENPH:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

TMHC:

$6.47B

ENPH:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMHC:

$1.57B

ENPH:

$510.18M

EBITDA (12 мес.)

TMHC:

$997.97M

ENPH:

$189.15M

Доходность по периодам

С начала года, TMHC показывает доходность -8.56%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -20.57%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 10.85% против 14.90% соответственно.

TMHC

С начала года

-8.56%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-1.44%

5 лет

37.90%

10 лет

10.85%

ENPH

С начала года

-20.57%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-46.24%

1 год

-53.38%

5 лет

6.63%

10 лет

14.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMHC
Ранг риск-скорректированной доходности TMHC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMHC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMHC c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMHC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TMHC: -0.05
ENPH: -0.88
Коэффициент Сортино TMHC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMHC: 0.17
ENPH: -1.30
Коэффициент Омега TMHC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMHC: 1.02
ENPH: 0.85
Коэффициент Кальмара TMHC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TMHC: -0.05
ENPH: -0.65
Коэффициент Мартина TMHC, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMHC: -0.13
ENPH: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.88
TMHC
ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и ENPH

Ни TMHC, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMHC и ENPH

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.17%
-83.76%
TMHC
ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и ENPH

Текущая волатильность для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) составляет 13.68%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что TMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.68%
23.44%
TMHC
ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию