PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMHC с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMHC с ENPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Доходность

Сравнение доходности TMHC и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMHC и ENPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		-0.95%-3.82%14.73%75.78%-13.19%36.30%17.34%37.48%-35.02%27.05%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		19.44%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMHC:

$5.75B

ENPH:

$5.11B

EPS

TMHC:

$7.83

ENPH:

$1.29

Коэффициент P/E

TMHC:

7.44

ENPH:

29.78

Коэффициент PEG

TMHC:

0.46

ENPH:

0.68

Коэффициент P/S

TMHC:

0.72

ENPH:

3.48

Коэффициент P/B

TMHC:

0.91

ENPH:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

TMHC:

$8.12B

ENPH:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMHC:

$1.88B

ENPH:

$687.00M

EBITDA (12 мес.)

TMHC:

$1.16B

ENPH:

$250.47M

Доходность по периодам

С начала года, TMHC показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 15.16% против 31.96% соответственно.

TMHC

1 день
0.12%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-13.15%
1 год
-3.78%
3 года*
15.08%
5 лет*
12.98%
10 лет*
15.16%

ENPH

1 день
1.24%
1 месяц
-14.38%
С начала года
19.44%
6 месяцев
3.43%
1 год
-38.64%
3 года*
-43.33%
5 лет*
-25.13%
10 лет*
31.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taylor Morrison Home Corporation

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с TMHC:
TMHC с KBHTMHC с MHOTMHC с ZGTMHC с CAAPTMHC с RLTMHC с SPYTMHC с COST
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI

Доходность на риск

TMHC vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMHC
Ранг доходности на риск TMHC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMHC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMHC c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMHCENPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.47

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

-0.27

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.66

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

-0.99

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMHC vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMHCENPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.37

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.02

Корреляция

Корреляция между TMHC и ENPH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и ENPH

Ни TMHC, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMHC и ENPH

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и ENPH.

Загрузка...

Показатели просадок

TMHCENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-95.97%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-58.22%

+37.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.84%

-92.23%

+51.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-92.23%

+17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-88.61%

+66.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-50.07%

+29.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

38.83%

-27.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и ENPH

Текущая волатильность для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) составляет 7.54%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что TMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMHCENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

18.72%

-11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

55.21%

-34.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.52%

82.78%

-49.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

68.17%

-31.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.20%

77.52%

-33.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.10B
343.32M
(TMHC) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TMHC и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taylor Morrison Home Corporation и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.0%
44.3%
Активы портфеля
TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 462.83M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.03M при выручке в 343.32M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 268.20M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.44M при выручке в 343.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 174.02M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.71M при выручке в 343.32M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.