Сравнение RL с RJF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Raymond James Financial, Inc. (RJF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RL или RJF.
Доходность
Сравнение доходности RL и RJF
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RL показывает доходность 49.05%, а RJF немного выше – 49.76%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 3.60% против 17.70% соответственно.
RL
49.05%
7.96%
23.40%
76.11%
16.90%
3.60%
RJF
49.76%
20.25%
32.21%
59.82%
24.88%
17.70%
Фундаментальные показатели
| RL | RJF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.55B | $32.97B |
| EPS | $10.48 | $9.69 |
| Цена/прибыль | 19.29 | 16.74 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 1.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.74B | $14.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.55B | $13.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.07B | $4.71B |
Основные характеристики
| RL | RJF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 9.84 |
| Индекс Язвы | 7.34% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 32.37% | 24.38% |
| Макс. просадка | -68.62% | -69.68% |
| Текущая просадка | -4.69% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RL и RJF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RL c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и RJF
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности RJF в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.48% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.09% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок RL и RJF
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, примерно равная максимальной просадке RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и RJF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RL и RJF
Текущая волатильность для Ralph Lauren Corporation (RL) составляет 10.14%, в то время как у Raymond James Financial, Inc. (RJF) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что RL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RL и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности