PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с RJF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RL с RJF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RL (Ralph Lauren Corporation) and RJF (Raymond James Financial, Inc.) are both stocks. RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while RJF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, RL returned 16.42%/yr vs 16.49%/yr for RJF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RL и RJF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у RJF с доходностью -8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RL имеют среднегодовую доходность 16.42%, а акции RJF немного впереди с 16.49%.

RL

1 день
-1.12%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.89%
1 год
29.03%
3 года*
49.71%
5 лет*
26.99%
10 лет*
16.42%

RJF

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-7.04%
1 год
1.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.26%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RL и RJF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RL
Ralph Lauren Corporation		1.92%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%
RJF
Raymond James Financial, Inc.		-8.09%4.74%40.83%6.12%8.32%59.48%8.70%22.80%-15.65%29.99%

Correlation

The correlation between RL and RJF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1997 г.

0.42

The correlation between RL and RJF shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RL:

$22.39B

RJF:

$29.36B

EPS

RL:

$15.08

RJF:

$10.55

Коэффициент P/E

RL:

23.83

RJF:

13.89

Коэффициент PEG

RL:

1.32

RJF:

1.19

Коэффициент P/S

RL:

2.76

RJF:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$8.11B

RJF:

$16.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.67B

RJF:

$6.99B

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.18B

RJF:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

Raymond James Financial, Inc.

Часто сравнивают с RL:
RL с SPYRL с TMHCRL с VOORL с COSTRL с QCLNRL с WSMRL с MA
Часто сравнивают с RJF:
RJF с LPLARJF с VOORJF с SPYRJF с AEPGXRJF с MSFTRJF с BXRJF с NVDA

Доходность на риск

RL vs. RJF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RJF
Ранг доходности на риск RJF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RJF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c RJF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLRJFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.07

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.25

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.09

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

0.18

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RL vs. RJF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа RJF равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и RJF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLRJFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.07

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RL и RJF

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, примерно равная максимальной просадке RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и RJF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLRJFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-69.68%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-19.64%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.18%

-28.12%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-32.11%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-45.59%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-16.09%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.13%

-14.63%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

9.07%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и RJF

Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLRJFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

7.99%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

19.42%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.74%

24.50%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

28.03%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

30.96%

+7.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и RJF

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RJF в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.42%1.25%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%
RL
Ralph Lauren Corporation		1.02%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и RJF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
1.98B
4.26B
(RL) Общая выручка
(RJF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RL и RJF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ralph Lauren Corporation и Raymond James Financial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
69.7%
-87.6%
Активы портфеля
RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

RJF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

RJF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

RJF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

RL and RJF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.58%) compared to RJF (7.99%). In terms of maximum drawdown, RL dropped -68.62% vs RJF's -69.68%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RL и RJF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор