PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RL с RJF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RL с RJF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Raymond James Financial, Inc. (RJF).

Доходность

Сравнение доходности RL и RJF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RL и RJF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RL
Ralph Lauren Corporation		0.10%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%
RJF
Raymond James Financial, Inc.		-10.07%4.74%40.83%6.12%8.32%59.48%8.70%22.80%-15.65%29.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RL:

$22.03B

RJF:

$28.88B

EPS

RL:

$14.71

RJF:

$10.26

Коэффициент P/E

RL:

24.00

RJF:

13.98

Коэффициент PEG

RL:

0.92

RJF:

1.19

Коэффициент P/S

RL:

2.81

RJF:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

RL:

$7.83B

RJF:

$16.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

RL:

$5.46B

RJF:

$10.54B

EBITDA (12 мес.)

RL:

$1.17B

RJF:

$3.96B

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у RJF с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 16.03% против 17.96% соответственно.

RL

1 день
2.62%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.10%
6 месяцев
11.80%
1 год
56.01%
3 года*
47.05%
5 лет*
26.71%
10 лет*
16.03%

RJF

1 день
-0.59%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-10.07%
6 месяцев
-12.95%
1 год
5.23%
3 года*
17.09%
5 лет*
12.79%
10 лет*
17.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ralph Lauren Corporation

Raymond James Financial, Inc.

Часто сравнивают с RL:
RL с SPYRL с TMHCRL с VOORL с COSTRL с QCLNRL с MARL с WSM
Часто сравнивают с RJF:
RJF с LPLARJF с VOORJF с SPYRJF с AEPGXRJF с MSFTRJF с NVDARJF с BX

Доходность на риск

RL vs. RJF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RL
Ранг доходности на риск RL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RJF
Ранг доходности на риск RJF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RJF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RL c RJF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLRJFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.19

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.44

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

0.25

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

0.67

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RL vs. RJF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа RJF равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и RJF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLRJFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.19

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Корреляция

Корреляция между RL и RJF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и RJF

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RJF в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RL
Ralph Lauren Corporation		1.03%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.45%1.25%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%

Просадки

Сравнение просадок RL и RJF

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, примерно равная максимальной просадке RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и RJF.

Загрузка...

Показатели просадок

RLRJFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-69.68%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-19.64%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.92%

-32.11%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-45.59%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-17.90%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-14.63%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

7.49%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RL и RJF

Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLRJFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

6.36%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

18.60%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.18%

27.68%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

27.84%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

31.15%

+7.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RL и RJF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ralph Lauren Corporation и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.41B
4.18B
(RL) Общая выручка
(RJF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RL и RJF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ralph Lauren Corporation и Raymond James Financial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.9%
0
Активы портфеля
RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

RJF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 471.30M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

RJF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 361.60M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

RJF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 563.00M при выручке в 4.18B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.