Сравнение TMHC с MHO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TMHC с MHO

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или MHO.

Корреляция

Корреляция между TMHC и MHO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TMHC и MHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMHC

MHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMHC:

-0.30

MHO:

-0.44

Коэф-т Сортино

TMHC:

-0.21

MHO:

-0.42

Коэф-т Омега

TMHC:

0.98

MHO:

0.95

Коэф-т Кальмара

TMHC:

-0.34

MHO:

-0.42

Коэф-т Мартина

TMHC:

-0.86

MHO:

-0.98

Индекс Язвы

TMHC:

11.17%

MHO:

17.54%

Дневная вол-ть

TMHC:

32.44%

MHO:

38.66%

Макс. просадка

TMHC:

-75.18%

MHO:

-91.51%

Текущая просадка

TMHC:

-27.90%

MHO:

-40.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMHC:

$5.78B

MHO:

$2.96B

EPS

TMHC:

$8.27

MHO:

$19.72

Цена/прибыль

TMHC:

6.87

MHO:

5.54

PEG коэффициент

TMHC:

1.51

MHO:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

TMHC:

$6.47B

MHO:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMHC:

$1.57B

MHO:

$915.00M

EBITDA (12 мес.)

TMHC:

$997.97M

MHO:

$546.72M

Доходность по периодам

С начала года, TMHC показывает доходность -11.89%, что значительно выше, чем у MHO с доходностью -21.57%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям MHO по среднегодовой доходности: 10.29% против 15.57% соответственно.

TMHC

С начала года

-11.89%

1 месяц

-12.69%

6 месяцев

-20.55%

1 год

-8.52%

5 лет

33.17%

10 лет

10.29%

MHO

С начала года

-21.57%

1 месяц

-13.90%

6 месяцев

-36.27%

1 год

-16.76%

5 лет

38.49%

10 лет

15.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и MHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMHC c MHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TMHC: -0.30

MHO: -0.44

Коэффициент Сортино

TMHC: -0.21

MHO: -0.42

Коэффициент Омега

TMHC: 0.98

MHO: 0.95

Коэффициент Кальмара

TMHC: -0.34

MHO: -0.42

Коэффициент Мартина

TMHC: -0.86

MHO: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа MHO равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и MHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMHC

MHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и MHO

Ни TMHC, ни MHO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMHC и MHO

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и MHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMHC

MHO

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и MHO

Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO) имеют волатильность 11.60% и 11.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMHC

MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и MHO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMHC с MHO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMHC и MHO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и MHO

TMHC

MHO

Сравнение TMHC c MHO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и MHO

Просадки

Сравнение просадок TMHC и MHO

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и MHO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество