Сравнение TMHC с MHO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TMHC с MHO

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или MHO.

Корреляция

Корреляция между TMHC и MHO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMHC и MHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMHC

MHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMHC:

0.73

MHO:

-0.05

Коэф-т Сортино

TMHC:

1.23

MHO:

0.20

Коэф-т Омега

TMHC:

1.15

MHO:

1.02

Коэф-т Кальмара

TMHC:

1.10

MHO:

-0.07

Коэф-т Мартина

TMHC:

2.79

MHO:

-0.18

Индекс Язвы

TMHC:

8.27%

MHO:

11.54%

Дневная вол-ть

TMHC:

31.60%

MHO:

39.46%

Макс. просадка

TMHC:

-75.18%

MHO:

-91.51%

Текущая просадка

TMHC:

-13.89%

MHO:

-26.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMHC:

$6.94B

MHO:

$3.76B

EPS

TMHC:

$7.55

MHO:

$18.62

Цена/прибыль

TMHC:

8.88

MHO:

7.42

PEG коэффициент

TMHC:

1.51

MHO:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

TMHC:

$5.81B

MHO:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMHC:

$1.42B

MHO:

$898.88M

EBITDA (12 мес.)

TMHC:

$885.46M

MHO:

$557.06M

Доходность по периодам

С начала года, TMHC показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у MHO с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям MHO по среднегодовой доходности: 13.78% против 20.11% соответственно.

TMHC

С начала года

5.23%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-3.98%

1 год

21.87%

5 лет

20.09%

10 лет

13.78%

MHO

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-23.01%

1 год

-4.94%

5 лет

23.78%

10 лет

20.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и MHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMHC c MHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMHC

MHO

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MHO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и MHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMHC

MHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и MHO

Ни TMHC, ни MHO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMHC и MHO

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и MHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMHC

MHO

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и MHO

Текущая волатильность для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) составляет 8.62%, в то время как у M/I Homes, Inc. (MHO) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что TMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMHC

MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и MHO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMHC с MHO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMHC и MHO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и MHO

TMHC

MHO

Сравнение TMHC c MHO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и MHO

Просадки

Сравнение просадок TMHC и MHO

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и MHO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество