Сравнение TMHC с MHO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TMHC с MHO

Последнее обновление 3 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или MHO.

Корреляция

Корреляция между TMHC и MHO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMHC и MHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMHC

MHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMHC:

0.33

MHO:

-0.10

Коэф-т Сортино

TMHC:

0.71

MHO:

0.13

Коэф-т Омега

TMHC:

1.08

MHO:

1.02

Коэф-т Кальмара

TMHC:

0.50

MHO:

-0.12

Коэф-т Мартина

TMHC:

1.12

MHO:

-0.27

Индекс Язвы

TMHC:

9.43%

MHO:

14.42%

Дневная вол-ть

TMHC:

31.67%

MHO:

39.10%

Макс. просадка

TMHC:

-75.18%

MHO:

-91.51%

Текущая просадка

TMHC:

-17.59%

MHO:

-33.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMHC:

$6.50B

MHO:

$3.17B

EPS

TMHC:

$8.06

MHO:

$19.71

Цена/прибыль

TMHC:

7.73

MHO:

5.93

PEG коэффициент

TMHC:

1.51

MHO:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

TMHC:

$8.17B

MHO:

$4.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMHC:

$1.98B

MHO:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

TMHC:

$1.25B

MHO:

$721.05M

Доходность по периодам

С начала года, TMHC показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у MHO с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям MHO по среднегодовой доходности: 12.37% против 18.34% соответственно.

TMHC

С начала года

0.70%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-8.45%

1 год

6.83%

5 лет

21.38%

10 лет

12.37%

MHO

С начала года

-11.90%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-26.50%

1 год

-10.71%

5 лет

25.29%

10 лет

18.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и MHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMHC c MHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMHC

MHO

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа MHO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и MHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMHC

MHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и MHO

Ни TMHC, ни MHO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMHC и MHO

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и MHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMHC

MHO

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и MHO

Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с M/I Homes, Inc. (MHO) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMHC

MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и MHO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMHC с MHO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMHC и MHO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и MHO

TMHC

MHO

Сравнение TMHC c MHO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и MHO

Просадки

Сравнение просадок TMHC и MHO

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и MHO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество