Сравнение TMHC с MHO
TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) and MHO (M/I Homes, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TMHC returned 16.89%/yr vs 21.78%/yr for MHO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TMHC и MHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMHC показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у MHO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции TMHC уступали акциям MHO по среднегодовой доходности: 16.89% против 21.78% соответственно.
TMHC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 22.12%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 16.89%
MHO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 21.78%
Сравнение доходности по годам TMHC и MHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 21.52% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -35.02% | 27.05% |
MHO M/I Homes, Inc. | 6.24% | -3.76% | -3.48% | 198.27% | -25.73% | 40.39% | 12.55% | 87.20% | -38.90% | 36.62% |
Correlation
The correlation between TMHC and MHO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between TMHC and MHO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TMHC:
$6.98B
MHO:
$3.61B
TMHC:
$6.75
MHO:
$13.25
TMHC:
10.60
MHO:
10.26
TMHC:
0.66
MHO:
2.09
TMHC:
0.94
MHO:
0.85
TMHC:
1.12
MHO:
0.75
TMHC:
$7.61B
MHO:
$4.36B
TMHC:
$1.71B
MHO:
$969.67M
TMHC:
$1.00B
MHO:
$559.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMHC vs. MHO — Ранг доходности на риск
TMHC
MHO
Сравнение TMHC c MHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMHC | MHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.03 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMHC | MHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.19 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TMHC и MHO
Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и MHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMHC | MHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -91.51% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -25.14% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -40.60% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.84% | -48.25% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -79.57% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -22.29% | +17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -41.10% | +20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 13.72% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMHC и MHO
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с M/I Homes, Inc. (MHO) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMHC | MHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.66% | 9.59% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.96% | 22.85% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.38% | 34.57% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.90% | 38.81% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 46.02% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMHC и MHO
Ни TMHC, ни MHO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMHC и MHO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMHC и MHO
TMHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.64M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MHO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.59M при выручке в 920.71M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
TMHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 141.79M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
MHO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.07M при выручке в 920.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TMHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.43M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
MHO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.83M при выручке в 920.71M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
TMHC and MHO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMHC has higher volatility (21.66%) compared to MHO (9.59%). In terms of maximum drawdown, TMHC dropped -75.18% vs MHO's -91.51%.
MHO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMHC и MHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор