Сравнение RL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности RL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, RL показывает доходность 44.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.42% против 13.15% соответственно.
RL
44.40%
-0.34%
23.43%
70.76%
17.05%
3.42%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| RL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 9.85 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 7.30% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 32.18% | 12.20% |
| Макс. просадка | -68.62% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.66% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RL и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и VOO
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.53% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RL и VOO
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RL и VOO
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.