PortfoliosLab logo
Сравнение RL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RL и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ralph Lauren Corporation (RL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
253.11%
561.80%
RL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RL:

0.93

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

RL:

1.45

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

RL:

1.21

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RL:

1.03

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

RL:

3.37

VOO:

2.26

Индекс Язвы

RL:

11.06%

VOO:

4.67%

Дневная вол-ть

RL:

40.03%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

RL:

-68.62%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RL:

-21.26%

VOO:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, RL показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.34% против 12.19% соответственно.


RL

С начала года

-2.25%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

12.34%

1 год

39.70%

5 лет

27.67%

10 лет

7.34%

VOO

С начала года

-5.07%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.75%

1 год

11.95%

5 лет

16.26%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RL
Ранг риск-скорректированной доходности RL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RL: 0.93
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино RL, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RL: 1.45
VOO: 0.89
Коэффициент Омега RL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RL: 1.21
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RL: 1.03
VOO: 0.57
Коэффициент Мартина RL, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RL: 3.37
VOO: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа RL на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.55
RL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RL и VOO

Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VOO в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RL
Ralph Lauren Corporation
1.47%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%0.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RL и VOO

Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.26%
-9.25%
RL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RL и VOO

Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.89%
13.82%
RL
VOO