Сравнение RL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RL или VOO.
Основные характеристики
| RL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.88% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 63.90% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 20.75% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.41% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.75% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 31.90% | 12.63% |
| Макс. просадка | -68.62% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.41% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между RL и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RL и VOO
С начала года, RL показывает доходность 28.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.75% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и VOO
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.67% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RL и VOO
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RL и VOO
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.