Сравнение TMHC с CAAP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TMHC с CAAP

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Corporación América Airports S.A. (CAAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMHC или CAAP.

Корреляция

Корреляция между TMHC и CAAP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TMHC и CAAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Corporación América Airports S.A. (CAAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TMHC

CAAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMHC:

0.33

CAAP:

0.74

Коэф-т Сортино

TMHC:

0.70

CAAP:

1.25

Коэф-т Омега

TMHC:

1.08

CAAP:

1.15

Коэф-т Кальмара

TMHC:

0.49

CAAP:

1.01

Коэф-т Мартина

TMHC:

1.11

CAAP:

2.88

Индекс Язвы

TMHC:

9.29%

CAAP:

8.79%

Дневная вол-ть

TMHC:

31.63%

CAAP:

34.30%

Макс. просадка

TMHC:

-75.18%

CAAP:

-89.88%

Текущая просадка

TMHC:

-16.71%

CAAP:

-10.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMHC:

$6.50B

CAAP:

$2.98B

EPS

TMHC:

$8.06

CAAP:

$2.09

Цена/прибыль

TMHC:

7.73

CAAP:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

TMHC:

$8.17B

CAAP:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMHC:

$1.98B

CAAP:

$437.92M

EBITDA (12 мес.)

TMHC:

$1.25B

CAAP:

$256.42M

Доходность по периодам

С начала года, TMHC показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у CAAP с доходностью -0.75%.

TMHC

С начала года

1.78%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-6.20%

1 год

11.75%

5 лет

22.67%

10 лет

12.48%

CAAP

С начала года

-0.75%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

23.71%

1 год

27.02%

5 лет

34.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и CAAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CAAP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMHC c CAAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Corporación América Airports S.A. (CAAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMHC

CAAP

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CAAP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и CAAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMHC

CAAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и CAAP

Ни TMHC, ни CAAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TMHC и CAAP

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что меньше максимальной просадки CAAP в -89.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и CAAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TMHC

CAAP

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и CAAP

Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Corporación América Airports S.A. (CAAP) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TMHC

CAAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и CAAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Morrison Home Corporation и Corporación América Airports S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TMHC с CAAP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TMHC и CAAP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMHC и CAAP

TMHC

CAAP

Сравнение TMHC c CAAP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMHC и CAAP

Просадки

Сравнение просадок TMHC и CAAP

Волатильность

Сравнение волатильности TMHC и CAAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMHC и CAAP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество