Сравнение RL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ralph Lauren Corporation (RL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RL или SPY.
Основные характеристики
| RL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.46% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 64.07% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 20.59% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.04% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.71% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 31.90% | 12.60% |
| Макс. просадка | -68.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.72% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между RL и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RL и SPY
С начала года, RL показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции RL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.71% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ralph Lauren Corporation (RL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RL и SPY
Дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Ralph Lauren Corporation | 1.67% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RL и SPY
Максимальная просадка RL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RL и SPY
Ralph Lauren Corporation (RL) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что RL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.