PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RJF с LPLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RJF и LPLA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности RJF и LPLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.25%
18.78%
RJF
LPLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

1.75

LPLA:

1.52

Коэф-т Сортино

RJF:

2.55

LPLA:

2.12

Коэф-т Омега

RJF:

1.34

LPLA:

1.32

Коэф-т Кальмара

RJF:

2.38

LPLA:

1.45

Коэф-т Мартина

RJF:

6.78

LPLA:

3.84

Индекс Язвы

RJF:

6.26%

LPLA:

12.55%

Дневная вол-ть

RJF:

24.25%

LPLA:

31.71%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

LPLA:

-69.32%

Текущая просадка

RJF:

-8.40%

LPLA:

-0.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$32.22B

LPLA:

$24.67B

EPS

RJF:

$9.70

LPLA:

$13.31

Цена/прибыль

RJF:

16.28

LPLA:

24.75

PEG коэффициент

RJF:

1.93

LPLA:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$14.34B

LPLA:

$11.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$13.02B

LPLA:

$3.73B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$4.71B

LPLA:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность 41.27%, что значительно ниже, чем у LPLA с доходностью 45.23%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 16.80% против 23.93% соответственно.


RJF

С начала года

41.27%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

28.25%

1 год

41.57%

5 лет

22.95%

10 лет

16.80%

LPLA

С начала года

45.23%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

18.78%

1 год

46.42%

5 лет

29.84%

10 лет

23.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RJF c LPLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.751.52
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.552.12
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.32
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.381.45
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.783.84
RJF
LPLA

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPLA равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и LPLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75
1.52
RJF
LPLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и LPLA

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности LPLA в 0.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RJF
Raymond James Financial, Inc.
1.16%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%1.11%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
0.36%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%2.15%1.38%

Просадки

Сравнение просадок RJF и LPLA

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и LPLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.40%
-0.50%
RJF
LPLA

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и LPLA

Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.90%
5.00%
RJF
LPLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и LPLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab