PortfoliosLab logo
Сравнение RJF с LPLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RJF и LPLA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RJF и LPLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
759.18%
1,163.21%
RJF
LPLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

0.32

LPLA:

0.47

Коэф-т Сортино

RJF:

0.67

LPLA:

0.90

Коэф-т Омега

RJF:

1.09

LPLA:

1.13

Коэф-т Кальмара

RJF:

0.34

LPLA:

0.55

Коэф-т Мартина

RJF:

0.97

LPLA:

1.30

Индекс Язвы

RJF:

9.84%

LPLA:

14.15%

Дневная вол-ть

RJF:

29.78%

LPLA:

38.94%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

LPLA:

-69.32%

Текущая просадка

RJF:

-20.14%

LPLA:

-17.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$27.90B

LPLA:

$25.26B

EPS

RJF:

$10.38

LPLA:

$14.03

Коэффициент P/E

RJF:

13.23

LPLA:

22.42

Коэффициент PEG

RJF:

1.68

LPLA:

1.36

Коэффициент P/S

RJF:

2.05

LPLA:

2.09

Коэффициент P/B

RJF:

2.30

LPLA:

8.62

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$11.22B

LPLA:

$9.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$10.55B

LPLA:

$2.75B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$2.02B

LPLA:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -10.96%, что значительно ниже, чем у LPLA с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 15.38% против 24.43% соответственно.


RJF

С начала года

-10.96%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-4.55%

1 год

14.34%

5 лет

27.66%

10 лет

15.38%

LPLA

С начала года

-3.57%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

20.78%

1 год

18.65%

5 лет

41.88%

10 лет

24.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RJF и LPLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

LPLA
Ранг риск-скорректированной доходности LPLA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPLA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RJF c LPLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RJF: 0.32
LPLA: 0.47
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RJF: 0.67
LPLA: 0.90
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RJF: 1.09
LPLA: 1.13
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RJF: 0.34
LPLA: 0.55
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RJF: 0.97
LPLA: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа LPLA равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и LPLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.47
RJF
LPLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и LPLA

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности LPLA в 0.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RJF
Raymond James Financial, Inc.
1.38%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
0.38%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%2.15%

Просадки

Сравнение просадок RJF и LPLA

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и LPLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.14%
-17.87%
RJF
LPLA

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и LPLA

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 15.63%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
20.00%
RJF
LPLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и LPLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию