PortfoliosLab logo
Сравнение RJF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RJF и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RJF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,452.31%
2,152.01%
RJF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

0.32

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

RJF:

0.67

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

RJF:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RJF:

0.34

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

RJF:

0.97

SPY:

2.26

Индекс Язвы

RJF:

9.84%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

RJF:

29.78%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RJF:

-20.14%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -10.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.38% против 12.04% соответственно.


RJF

С начала года

-10.96%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-4.55%

1 год

14.34%

5 лет

27.66%

10 лет

15.38%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RJF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RJF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RJF: 0.32
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RJF: 0.67
SPY: 0.86
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RJF: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RJF: 0.34
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RJF: 0.97
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.51
RJF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и SPY

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RJF
Raymond James Financial, Inc.
1.38%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RJF и SPY

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.14%
-9.89%
RJF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и SPY

Raymond James Financial, Inc. (RJF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.63% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
15.12%
RJF
SPY