PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RJF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RJF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RJF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RJF
Raymond James Financial, Inc.		-10.07%4.74%40.83%6.12%8.32%59.48%8.70%22.80%-15.65%29.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.96% против 14.06% соответственно.

RJF

1 день
-0.59%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-10.07%
6 месяцев
-12.95%
1 год
5.23%
3 года*
17.09%
5 лет*
12.79%
10 лет*
17.96%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raymond James Financial, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RJF:
RJF с LPLARJF с VOORJF с RLRJF с AEPGXRJF с MSFTRJF с NVDARJF с BX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RJF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJF
Ранг доходности на риск RJF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RJF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RJFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.96

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.49

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.53

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

7.27

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RJF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.96

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между RJF и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и SPY

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.45%1.25%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RJF и SPY

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RJFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.68%

-55.19%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-12.05%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-24.50%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-33.72%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-5.53%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-9.09%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

2.54%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и SPY

Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RJFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.35%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

9.50%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.68%

19.06%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

17.06%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

17.92%

+13.23%