PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPLA с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LPLA с CBOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).

Доходность

Сравнение доходности LPLA и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPLA и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-18.93%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		11.95%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPLA:

$23.26B

CBOE:

$29.43B

EPS

LPLA:

$10.85

CBOE:

$10.48

Коэффициент P/E

LPLA:

26.65

CBOE:

26.75

Коэффициент PEG

LPLA:

1.12

CBOE:

0.50

Коэффициент P/S

LPLA:

1.35

CBOE:

6.24

Коэффициент P/B

LPLA:

4.35

CBOE:

5.73

Общая выручка (12 мес.)

LPLA:

$16.99B

CBOE:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPLA:

$7.34B

CBOE:

$4.48B

EBITDA (12 мес.)

LPLA:

$2.10B

CBOE:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, LPLA показывает доходность -18.93%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 29.25% против 16.96% соответственно.

LPLA

1 день
-3.84%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-18.93%
6 месяцев
-8.59%
1 год
-13.31%
3 года*
13.14%
5 лет*
15.62%
10 лет*
29.25%

CBOE

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.78%
С начала года
11.95%
6 месяцев
16.64%
1 год
25.94%
3 года*
29.38%
5 лет*
24.37%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LPL Financial Holdings Inc.

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с ARCCLPLA с RSG
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO

Доходность на риск

LPLA vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPLA c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPLACBOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.18

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

1.65

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.45

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

6.21

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPLA vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPLA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPLA и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPLACBOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.18

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.13

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между LPLA и CBOE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPLA и CBOE

Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CBOE в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.41%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.00%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%

Просадки

Сравнение просадок LPLA и CBOE

Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и CBOE.

Загрузка...

Показатели просадок

LPLACBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-43.23%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.62%

-10.32%

-18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-21.77%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.34%

-43.23%

-17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.31%

-7.93%

-19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-11.48%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

4.06%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LPLA и CBOE

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPLACBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

7.89%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

15.45%

+11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

22.02%

+16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

21.73%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

24.63%

+13.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPLA и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.93B
1.20B
(LPLA) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию