Сравнение LPLA с CBOE
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LPLA in Capital Markets, CBOE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, LPLA returned 28.29%/yr vs 17.91%/yr for CBOE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -18.13%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 28.29% против 17.91% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- -18.13%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 28.29%
CBOE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам LPLA и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -18.13% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 14.48% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between LPLA and CBOE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between LPLA and CBOE shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.48B
CBOE:
$30.03B
LPLA:
$11.30
CBOE:
$11.77
LPLA:
25.83
CBOE:
24.31
LPLA:
1.09
CBOE:
0.45
LPLA:
1.27
CBOE:
6.27
LPLA:
4.13
CBOE:
5.59
LPLA:
$18.26B
CBOE:
$4.79B
LPLA:
$7.58B
CBOE:
$2.50B
LPLA:
$2.23B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. CBOE — Ранг доходности на риск
LPLA
CBOE
Сравнение LPLA c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.19 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.39 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.09 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.97 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и CBOE
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -43.23% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -24.69% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -24.69% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -24.69% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -43.23% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.59% | -21.84% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -11.39% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 4.58% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и CBOE
Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 11.40%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 15.71% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 23.68% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 26.97% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 23.16% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 25.31% | +12.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и CBOE
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CBOE в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и CBOE
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and CBOE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.71%) compared to LPLA (11.40%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор