Сравнение RJF с BX
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RJF in Capital Markets, BX in Asset Management. Over the past 10 years, RJF returned 16.49%/yr vs 20.78%/yr for BX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RJF и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -8.09%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -26.95%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 16.49% против 20.78% соответственно.
RJF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 16.49%
BX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам RJF и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -8.09% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
BX Blackstone Inc. | -26.95% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between RJF and BX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between RJF and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RJF:
$29.36B
BX:
$86.42B
RJF:
$10.55
BX:
$3.90
RJF:
13.89
BX:
28.25
RJF:
1.19
BX:
10.39
RJF:
1.82
BX:
5.76
RJF:
$16.35B
BX:
$14.99B
RJF:
$6.99B
BX:
$13.12B
RJF:
$1.40B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. BX — Ранг доходности на риск
RJF
BX
Сравнение RJF c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RJF | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.40 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.76 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJF | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.53 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок RJF и BX
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -87.62% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -44.76% | +25.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -46.50% | +18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -49.29% | +17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -49.29% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -41.69% | +25.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -25.70% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 23.49% | -14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и BX
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.99%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 8.58% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 27.10% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 33.63% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 39.18% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 35.67% | -4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и BX
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.51% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.42% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и BX
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and BX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (8.58%) compared to RJF (7.99%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs BX's -87.62%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор