PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RJF с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RJF с BX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и The Blackstone Group Inc. (BX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или BX.

Корреляция

Корреляция между RJF и BX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RJF и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
766.49%
885.26%
RJF
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

0.32

BX:

0.25

Коэф-т Сортино

RJF:

0.67

BX:

0.62

Коэф-т Омега

RJF:

1.09

BX:

1.08

Коэф-т Кальмара

RJF:

0.34

BX:

0.25

Коэф-т Мартина

RJF:

0.97

BX:

0.70

Индекс Язвы

RJF:

9.84%

BX:

13.91%

Дневная вол-ть

RJF:

29.78%

BX:

38.30%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

RJF:

-20.14%

BX:

-32.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$27.90B

BX:

$164.35B

EPS

RJF:

$10.38

BX:

$3.29

Коэффициент P/E

RJF:

13.23

BX:

40.38

Коэффициент PEG

RJF:

1.68

BX:

1.88

Коэффициент P/S

RJF:

2.05

BX:

13.28

Коэффициент P/B

RJF:

2.30

BX:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$11.22B

BX:

$12.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$10.55B

BX:

$12.37B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$2.02B

BX:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -10.96%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 15.38% против 18.01% соответственно.

RJF

С начала года

-10.96%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-4.55%

1 год

14.34%

5 лет

27.66%

10 лет

15.38%

BX

С начала года

-22.29%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-19.59%

1 год

10.59%

5 лет

25.30%

10 лет

18.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RJF и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RJF c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RJF: 0.32
BX: 0.25
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RJF: 0.67
BX: 0.62
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RJF: 1.09
BX: 1.08
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RJF: 0.34
BX: 0.25
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RJF: 0.97
BX: 0.70

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.25
RJF
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и BX

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности BX в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.38%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.35%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок RJF и BX

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.14%
-32.68%
RJF
BX

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и BX

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 15.63%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 24.55%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
24.55%
RJF
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию