PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RJF с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RJF и BX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности RJF и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
871.35%
1,158.71%
RJF
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

1.67

BX:

1.35

Коэф-т Сортино

RJF:

2.45

BX:

1.90

Коэф-т Омега

RJF:

1.32

BX:

1.23

Коэф-т Кальмара

RJF:

2.26

BX:

2.57

Коэф-т Мартина

RJF:

6.47

BX:

6.78

Индекс Язвы

RJF:

6.24%

BX:

5.75%

Дневная вол-ть

RJF:

24.23%

BX:

28.87%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

RJF:

-8.85%

BX:

-14.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$32.22B

BX:

$228.58B

EPS

RJF:

$9.70

BX:

$2.90

Цена/прибыль

RJF:

16.28

BX:

64.99

PEG коэффициент

RJF:

1.93

BX:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$14.34B

BX:

$8.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$13.02B

BX:

$6.92B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$4.71B

BX:

$3.61B

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность 40.58%, что значительно выше, чем у BX с доходностью 33.83%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 16.69% против 23.97% соответственно.


RJF

С начала года

40.58%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

29.41%

1 год

41.76%

5 лет

22.71%

10 лет

16.69%

BX

С начала года

33.83%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

39.15%

1 год

35.68%

5 лет

29.60%

10 лет

23.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RJF c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.671.35
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.451.90
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.23
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.262.57
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.476.78
RJF
BX

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.67
1.35
RJF
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и BX

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BX в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RJF
Raymond James Financial, Inc.
1.16%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%1.11%
BX
The Blackstone Group Inc.
2.02%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.68%3.75%

Просадки

Сравнение просадок RJF и BX

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.85%
-14.17%
RJF
BX

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и BX

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 5.98%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.98%
10.68%
RJF
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab