Сравнение RJF с BX
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RJF in Capital Markets, BX in Asset Management. Over the past 10 years, RJF returned 18.68%/yr vs 23.15%/yr for BX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RJF и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -14.57%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 18.68% против 23.15% соответственно.
RJF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 18.68%
BX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -14.57%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 23.15%
Сравнение доходности по годам RJF и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 6.81% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
BX Blackstone Inc. | -14.57% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between RJF and BX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between RJF and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RJF:
$33.07B
BX:
$154.90B
RJF:
$10.59
BX:
$3.90
RJF:
16.03
BX:
33.04
RJF:
1.37
BX:
12.15
RJF:
2.10
BX:
6.73
RJF:
$16.35B
BX:
$14.99B
RJF:
$6.99B
BX:
$13.12B
RJF:
$1.40B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. BX — Ранг доходности на риск
RJF
BX
Сравнение RJF c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJF | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.44 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -0.74 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJF и BX
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -88.09% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -44.76% | +25.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -46.50% | +18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -49.29% | +17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -49.29% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -31.80% | +29.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -26.43% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 26.17% | -16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и BX
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 8.05%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 10.37% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 29.16% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 35.27% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 39.58% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 35.74% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и BX
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 3.85% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.25% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и BX
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and BX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (10.37%) compared to RJF (8.05%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs BX's -88.09%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор