Сравнение RJF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или VOO.
Основные характеристики
| RJF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.91% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 62.57% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 18.52% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.64% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.02% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.22 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 6.07% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.36% | 12.34% |
| Макс. просадка | -69.68% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RJF и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RJF и VOO
С начала года, RJF показывает доходность 43.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.02% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RJF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и VOO
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.13% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% | 1.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и VOO
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и VOO
Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.