PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RJF с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RJF с MSFT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или MSFT.

Корреляция

Корреляция между RJF и MSFT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RJF и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%160,000.00%180,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69,208.78%
164,681.33%
RJF
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

0.32

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

RJF:

0.67

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

RJF:

1.09

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

RJF:

0.34

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

RJF:

0.97

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

RJF:

9.84%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

RJF:

29.78%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

RJF:

-20.14%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$27.90B

MSFT:

$2.91T

EPS

RJF:

$10.38

MSFT:

$12.39

Коэффициент P/E

RJF:

13.23

MSFT:

31.63

Коэффициент PEG

RJF:

1.68

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

RJF:

2.05

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

RJF:

2.30

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$11.22B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$10.55B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$2.02B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -10.96%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.38% против 25.00% соответственно.

RJF

С начала года

-10.96%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-4.55%

1 год

14.34%

5 лет

27.66%

10 лет

15.38%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

18.72%

10 лет

25.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RJF и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RJF c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RJF: 0.32
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RJF: 0.67
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RJF: 1.09
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RJF: 0.34
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RJF: 0.97
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.13
RJF
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и MSFT

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности MSFT в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.38%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок RJF и MSFT

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.14%
-15.70%
RJF
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и MSFT

Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
13.68%
RJF
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию