Сравнение RJF с MSFT
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RJF operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RJF returned 18.68%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RJF и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.68% против 23.73% соответственно.
RJF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 18.68%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам RJF и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 6.81% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between RJF and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between RJF and MSFT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RJF:
$33.07B
MSFT:
$2.98T
RJF:
$10.59
MSFT:
$16.79
RJF:
16.03
MSFT:
23.89
RJF:
1.37
MSFT:
1.67
RJF:
2.10
MSFT:
9.40
RJF:
$16.35B
MSFT:
$318.27B
RJF:
$6.99B
MSFT:
$217.41B
RJF:
$1.40B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RJF
MSFT
Сравнение RJF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJF | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.58 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -1.08 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJF и MSFT
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -69.38% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -34.50% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -34.50% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -37.15% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -37.15% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -25.54% | +23.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -21.80% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 18.60% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и MSFT
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 8.05%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 10.80% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 24.46% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 27.35% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 27.05% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 27.18% | +3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и MSFT
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.25% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и MSFT
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.80%) compared to RJF (8.05%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs MSFT's -69.38%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор