Сравнение RJF с MSFT
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RJF operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RJF returned 16.49%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RJF и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -8.09%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.49% против 25.03% соответственно.
RJF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 16.49%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам RJF и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -8.09% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between RJF and MSFT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between RJF and MSFT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RJF:
$29.36B
MSFT:
$3.18T
RJF:
$10.55
MSFT:
$16.79
RJF:
13.89
MSFT:
25.45
RJF:
1.19
MSFT:
1.78
RJF:
1.82
MSFT:
10.01
RJF:
$16.35B
MSFT:
$318.27B
RJF:
$6.99B
MSFT:
$217.41B
RJF:
$1.40B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RJF
MSFT
Сравнение RJF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RJF | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.21 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.44 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.28 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RJF и MSFT
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -69.38% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -33.91% | +14.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -33.91% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -37.15% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -37.15% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -20.67% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -21.78% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 15.95% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и MSFT
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.99%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 9.95% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 22.34% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 25.12% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 26.63% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 27.04% | +3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и MSFT
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.42% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и MSFT
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and MSFT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to RJF (7.99%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs MSFT's -69.38%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор