Сравнение RJF с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или MSFT.
Основные характеристики
| RJF | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.52% | 11.77% |
| Дох-ть за 1 год | 64.33% | 13.93% |
| Дох-ть за 3 года | 19.53% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.57% | 24.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.53% | 25.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 10.97 | 2.66 |
| Индекс Язвы | 6.07% | 6.29% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 19.60% |
| Макс. просадка | -69.68% | -69.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | -10.44% |
Фундаментальные показатели
| RJF | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.08B | $3.11T |
| EPS | $9.70 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 16.77 | 34.49 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 2.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.90B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.58B | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.20B | $139.70B |
Корреляция
Корреляция между RJF и MSFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RJF и MSFT
С начала года, RJF показывает доходность 47.52%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.53% против 25.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RJF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и MSFT
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности MSFT в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.11% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% | 1.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и MSFT
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и MSFT
Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности