PortfoliosLab logo
Сравнение RJF с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RJF и MSFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности RJF и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
30.65%
-1.67%
RJF
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

1.30

MSFT:

0.10

Коэф-т Сортино

RJF:

1.97

MSFT:

0.27

Коэф-т Омега

RJF:

1.26

MSFT:

1.04

Коэф-т Кальмара

RJF:

1.79

MSFT:

0.14

Коэф-т Мартина

RJF:

4.79

MSFT:

0.28

Индекс Язвы

RJF:

6.68%

MSFT:

7.69%

Дневная вол-ть

RJF:

24.70%

MSFT:

21.17%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

RJF:

-12.22%

MSFT:

-12.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$31.05B

MSFT:

$3.03T

EPS

RJF:

$10.23

MSFT:

$12.41

Цена/прибыль

RJF:

14.81

MSFT:

32.89

PEG коэффициент

RJF:

1.85

MSFT:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$15.40B

MSFT:

$261.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$14.15B

MSFT:

$181.72B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$2.71B

MSFT:

$142.93B

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.54% против 26.89% соответственно.


RJF

С начала года

-2.12%

1 месяц

-11.66%

6 месяцев

30.65%

1 год

29.61%

5 лет

21.33%

10 лет

16.54%

MSFT

С начала года

-2.96%

1 месяц

-8.44%

6 месяцев

-1.67%

1 год

0.24%

5 лет

20.14%

10 лет

26.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RJF и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RJF c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.300.10
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.970.27
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.04
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.790.14
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.790.28
RJF
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.30
0.10
RJF
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и MSFT

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности MSFT в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RJF
Raymond James Financial, Inc.
1.22%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%
MSFT
Microsoft Corporation
0.77%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок RJF и MSFT

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.22%
-12.19%
RJF
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и MSFT

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 5.97%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.97%
8.07%
RJF
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию