Сравнение RJF с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности RJF и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RJF и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -10.07% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
RJF:
$28.88B
MSFT:
$2.76T
RJF:
$10.26
MSFT:
$15.98
RJF:
13.98
MSFT:
23.11
RJF:
1.19
MSFT:
1.62
RJF:
1.82
MSFT:
9.02
RJF:
$16.11B
MSFT:
$305.45B
RJF:
$10.54B
MSFT:
$209.50B
RJF:
$3.96B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -10.07%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.96% против 22.41% соответственно.
RJF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -10.07%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 17.96%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RJF
MSFT
Сравнение RJF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RJF | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.10 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.04 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.03 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.07 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.10 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RJF и MSFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и MSFT
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.45% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и MSFT
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RJF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -69.38% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -33.91% | +14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -37.15% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -37.15% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -31.58% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -21.77% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 12.61% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и MSFT
Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 6.36% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RJF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.23% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 19.13% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 26.44% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 26.16% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 26.88% | +4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и MSFT
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 563.00M при выручке в 4.18B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.