PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJF с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RJF с MSFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RJF (Raymond James Financial, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RJF operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RJF returned 18.79%/yr vs 23.85%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RJF и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.33%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.79% против 23.85% соответственно.

RJF

1 день
0.50%
1 месяц
3.95%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-4.35%
1 год
5.69%
3 года*
19.15%
5 лет*
14.03%
10 лет*
18.79%

MSFT

1 день
1.80%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-22.44%
3 года*
4.54%
5 лет*
7.88%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJF и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RJF
Raymond James Financial, Inc.		-1.26%4.74%40.83%6.12%8.32%59.48%8.70%22.80%-15.65%29.99%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.33%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between RJF and MSFT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.32

The correlation between RJF and MSFT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$31.54B

MSFT:

$2.78T

EPS

RJF:

$10.55

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

RJF:

14.92

MSFT:

22.27

Коэффициент PEG

RJF:

1.27

MSFT:

1.56

Коэффициент P/S

RJF:

1.96

MSFT:

8.76

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$16.35B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$6.99B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$1.40B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raymond James Financial, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с RJF:
RJF с LPLARJF с VOORJF с SPYRJF с RLRJF с AEPGXRJF с NVDARJF с BX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

RJF vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJF
Ранг доходности на риск RJF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RJF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJF c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RJFMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.87

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-1.10

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.86

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.66

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

-1.32

+1.92

RJF vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RJF и MSFT

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJFMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.68%

-69.38%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-33.91%

+14.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.12%

-33.91%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-37.15%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-37.15%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-30.58%

+20.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-21.79%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

17.08%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и MSFT

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.61%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJFMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

11.34%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

22.94%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

26.02%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

26.79%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.82%

27.09%

+3.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и MSFT

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности MSFT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.32%1.25%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.26B
82.89B
(RJF) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RJF и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Raymond James Financial, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-87.6%
67.6%
Активы портфеля
RJF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

RJF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

RJF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

RJF and MSFT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.34%) compared to RJF (7.61%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs MSFT's -69.38%.

RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJF и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор