Сравнение RJF с MSFT
RJF (Raymond James Financial, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RJF operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RJF returned 18.86%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RJF и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.86% против 25.26% соответственно.
RJF
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 8.50%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 18.86%
- Всё время*
- 19.16%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $210.68M | $209.67M | $223.76M |
Сравнение доходности по годам RJF и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 13.63% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between RJF and MSFT is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between RJF and MSFT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RJF:
$34.68B
MSFT:
$3.62T
RJF:
$11.47
MSFT:
$17.94
RJF:
15.75
MSFT:
27.17
RJF:
1.34
MSFT:
1.57
RJF:
2.14
MSFT:
10.95
RJF:
$16.93B
MSFT:
$331.84B
RJF:
$11.26B
MSFT:
$225.47B
RJF:
$2.35B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RJF
MSFT
Сравнение RJF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJF | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.20 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.36 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJF и MSFT
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -69.38% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -34.50% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -34.50% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -37.15% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -37.15% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.50% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -21.80% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 19.33% | -9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и MSFT
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 5.50%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 16.44% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 26.64% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 31.98% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 28.10% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 27.66% | +3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и MSFT
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.17% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и MSFT
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 595.00M при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
RJF and MSFT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to RJF (5.50%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs MSFT's -69.38%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RJF и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор