PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJF с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RJF с RL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RJF (Raymond James Financial, Inc.) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. RJF operates in Capital Markets (Financial Services), while RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RJF returned 16.49%/yr vs 16.42%/yr for RL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RJF и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 1.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RJF имеют среднегодовую доходность 16.49%, а акции RL немного отстают с 16.42%.

RJF

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-7.04%
1 год
1.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.26%
10 лет*
16.49%

RL

1 день
-1.12%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.89%
1 год
29.03%
3 года*
49.71%
5 лет*
26.99%
10 лет*
16.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJF и RL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RJF
Raymond James Financial, Inc.		-8.09%4.74%40.83%6.12%8.32%59.48%8.70%22.80%-15.65%29.99%
RL
Ralph Lauren Corporation		1.92%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%

Correlation

The correlation between RJF and RL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1997 г.

0.42

The correlation between RJF and RL shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$29.36B

RL:

$22.39B

EPS

RJF:

$10.55

RL:

$15.08

Коэффициент P/E

RJF:

13.89

RL:

23.83

Коэффициент PEG

RJF:

1.19

RL:

1.32

Коэффициент P/S

RJF:

1.82

RL:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$16.35B

RL:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$6.99B

RL:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$1.40B

RL:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raymond James Financial, Inc.

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с RJF:
RJF с LPLARJF с VOORJF с SPYRJF с AEPGXRJF с MSFTRJF с BXRJF с NVDA
Часто сравнивают с RL:
RL с SPYRL с TMHCRL с VOORL с COSTRL с QCLNRL с WSMRL с MA

Доходность на риск

RJF vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJF
Ранг доходности на риск RJF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RJF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJF c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RJFRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.87

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.48

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.65

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

5.27

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RJF vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.87

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RJF и RL

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.68%

-68.62%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-17.67%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.12%

-36.18%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-36.51%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-55.14%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-7.72%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-24.13%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

5.58%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и RL

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 7.99%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

16.58%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

26.67%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

33.74%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

36.96%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

38.67%

-7.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и RL

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности RL в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.42%1.25%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%
RL
Ralph Lauren Corporation		1.02%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
4.26B
1.98B
(RJF) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RJF и RL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Raymond James Financial, Inc. и Ralph Lauren Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-87.6%
69.7%
Активы портфеля
RJF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.

RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

RJF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

RJF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

RJF and RL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.58%) compared to RJF (7.99%). In terms of maximum drawdown, RJF dropped -69.68% vs RL's -68.62%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJF и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор