PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJF с RL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RJF с RL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Ralph Lauren Corporation (RL).

Доходность

Сравнение доходности RJF и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RJF и RL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RJF
Raymond James Financial, Inc.		-10.07%4.74%40.83%6.12%8.32%59.48%8.70%22.80%-15.65%29.99%
RL
Ralph Lauren Corporation		0.10%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$28.88B

RL:

$22.03B

EPS

RJF:

$10.26

RL:

$14.71

Коэффициент P/E

RJF:

13.98

RL:

24.00

Коэффициент PEG

RJF:

1.19

RL:

0.92

Коэффициент P/S

RJF:

1.82

RL:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$16.11B

RL:

$7.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$10.54B

RL:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$3.96B

RL:

$1.17B

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции RL по среднегодовой доходности: 17.96% против 16.03% соответственно.

RJF

1 день
-0.59%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-10.07%
6 месяцев
-12.95%
1 год
5.23%
3 года*
17.09%
5 лет*
12.79%
10 лет*
17.96%

RL

1 день
2.62%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.10%
6 месяцев
11.80%
1 год
56.01%
3 года*
47.05%
5 лет*
26.71%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raymond James Financial, Inc.

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с RJF:
RJF с LPLARJF с VOORJF с SPYRJF с AEPGXRJF с MSFTRJF с NVDARJF с BX
Часто сравнивают с RL:
RL с SPYRL с TMHCRL с VOORL с COSTRL с QCLNRL с MARL с WSM

Доходность на риск

RJF vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RJF
Ранг доходности на риск RJF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RJF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RJF c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RJFRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.48

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.96

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.70

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

10.48

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RJF vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.48

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между RJF и RL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и RL

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности RL в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.45%1.25%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%
RL
Ralph Lauren Corporation		1.03%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RJF и RL

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и RL.

Загрузка...

Показатели просадок

RJFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.68%

-68.62%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-22.85%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-37.92%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-55.14%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-8.06%

-9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-24.23%

+9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

5.89%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и RL

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 6.36%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RJFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

11.27%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

21.65%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.68%

38.18%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

36.44%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

38.30%

-7.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.18B
2.41B
(RJF) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RJF и RL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Raymond James Financial, Inc. и Ralph Lauren Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
69.9%
Активы портфеля
RJF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

RJF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 471.30M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

RJF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 563.00M при выручке в 4.18B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 361.60M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.