PortfoliosLab logo
Сравнение RJF с RL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RJF и RL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RJF и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,588.58%
821.23%
RJF
RL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

0.32

RL:

0.83

Коэф-т Сортино

RJF:

0.67

RL:

1.33

Коэф-т Омега

RJF:

1.09

RL:

1.19

Коэф-т Кальмара

RJF:

0.34

RL:

0.91

Коэф-т Мартина

RJF:

0.97

RL:

3.05

Индекс Язвы

RJF:

9.84%

RL:

10.81%

Дневная вол-ть

RJF:

29.78%

RL:

40.03%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

RL:

-68.62%

Текущая просадка

RJF:

-20.14%

RL:

-23.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$27.90B

RL:

$13.59B

EPS

RJF:

$10.38

RL:

$10.96

Коэффициент P/E

RJF:

13.23

RL:

20.07

Коэффициент PEG

RJF:

1.68

RL:

1.69

Коэффициент P/S

RJF:

2.05

RL:

1.95

Коэффициент P/B

RJF:

2.30

RL:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$11.22B

RL:

$5.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$10.55B

RL:

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$2.02B

RL:

$970.20M

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -10.96%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции RL по среднегодовой доходности: 15.38% против 7.26% соответственно.


RJF

С начала года

-10.96%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-4.55%

1 год

14.34%

5 лет

27.66%

10 лет

15.38%

RL

С начала года

-4.42%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

12.13%

1 год

34.27%

5 лет

26.48%

10 лет

7.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RJF и RL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

RL
Ранг риск-скорректированной доходности RL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RJF c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RJF: 0.32
RL: 0.83
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RJF: 0.67
RL: 1.33
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RJF: 1.09
RL: 1.19
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RJF: 0.34
RL: 0.91
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RJF: 0.97
RL: 3.05

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.83
RJF
RL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и RL

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности RL в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RJF
Raymond James Financial, Inc.
1.38%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%
RL
Ralph Lauren Corporation
1.50%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%0.97%

Просадки

Сравнение просадок RJF и RL

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и RL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.14%
-23.01%
RJF
RL

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и RL

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 15.63%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 26.32%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
26.32%
RJF
RL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию