Сравнение RJF с RL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Ralph Lauren Corporation (RL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или RL.
Основные характеристики
| RJF | RL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.91% | 56.37% |
| Дох-ть за 1 год | 62.57% | 94.41% |
| Дох-ть за 3 года | 18.52% | 22.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.64% | 16.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.02% | 4.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 10.22 | 13.07 |
| Индекс Язвы | 6.07% | 7.24% |
| Дневная вол-ть | 24.36% | 32.28% |
| Макс. просадка | -69.68% | -68.62% |
| Текущая просадка | -1.28% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| RJF | RL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.27B | $13.82B |
| EPS | $9.84 | $10.53 |
| Цена/прибыль | 16.13 | 21.14 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 2.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.90B | $6.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.58B | $4.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.20B | $1.04B |
Корреляция
Корреляция между RJF и RL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RJF и RL
С начала года, RJF показывает доходность 43.91%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 56.37%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции RL по среднегодовой доходности: 17.02% против 4.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RJF c RL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и RL
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности RL в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.13% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% | 1.11% |
RL Ralph Lauren Corporation | 1.42% | 2.08% | 2.78% | 1.74% | 0.66% | 2.29% | 2.30% | 1.93% | 2.21% | 1.79% | 0.97% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и RL
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и RL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и RL
Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Ralph Lauren Corporation (RL) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и RL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности