PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RJF с AEPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RJF с AEPGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или AEPGX.

Корреляция

Корреляция между RJF и AEPGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RJF и AEPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

0.82

AEPGX:

-0.01

Коэф-т Сортино

RJF:

1.27

AEPGX:

0.17

Коэф-т Омега

RJF:

1.17

AEPGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

RJF:

0.82

AEPGX:

0.02

Коэф-т Мартина

RJF:

2.18

AEPGX:

0.12

Индекс Язвы

RJF:

10.54%

AEPGX:

6.06%

Дневная вол-ть

RJF:

29.92%

AEPGX:

17.15%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

AEPGX:

-52.41%

Текущая просадка

RJF:

-10.54%

AEPGX:

-16.54%

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у AEPGX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 16.43% против 2.45% соответственно.

RJF

С начала года

-0.25%

1 месяц

15.30%

6 месяцев

-3.58%

1 год

23.46%

5 лет

30.94%

10 лет

16.43%

AEPGX

С начала года

10.28%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

5.49%

1 год

-0.20%

5 лет

5.50%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RJF и AEPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RJF c AEPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа AEPGX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и AEPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и AEPGX

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности AEPGX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.23%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		1.09%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%

Просадки

Сравнение просадок RJF и AEPGX

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки AEPGX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и AEPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и AEPGX

Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...