PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение RJF с AEPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RJF с AEPGX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX).

AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или AEPGX.

Корреляция

Корреляция между RJF и AEPGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности RJF и AEPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.85%
-11.13%
RJF
AEPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

-0.12

AEPGX:

-0.79

Коэф-т Сортино

RJF:

0.03

AEPGX:

-0.95

Коэф-т Омега

RJF:

1.00

AEPGX:

0.87

Коэф-т Кальмара

RJF:

-0.12

AEPGX:

-0.44

Коэф-т Мартина

RJF:

-0.36

AEPGX:

-2.39

Индекс Язвы

RJF:

8.97%

AEPGX:

5.24%

Дневная вол-ть

RJF:

27.93%

AEPGX:

15.96%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

AEPGX:

-52.41%

Текущая просадка

RJF:

-28.12%

AEPGX:

-28.47%

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у AEPGX с доходностью -5.49%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 14.31% против 1.13% соответственно.

RJF

С начала года

-19.85%

1 месяц

-14.87%

6 месяцев

-2.07%

1 год

-1.57%

5 лет

28.38%

10 лет

14.31%

AEPGX

С начала года

-5.49%

1 месяц

-12.90%

6 месяцев

-14.14%

1 год

-11.81%

5 лет

5.41%

10 лет

1.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raymond James Financial, Inc.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RJF и AEPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RJF c AEPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RJF: 0.27
AEPGX: -0.50
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RJF: 0.60
AEPGX: -0.58
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RJF: 1.08
AEPGX: 0.92
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RJF: 0.28
AEPGX: -0.28
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RJF: 0.89
AEPGX: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа AEPGX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и AEPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.50
RJF
AEPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и AEPGX

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности AEPGX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.40%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		1.23%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%

Просадки

Сравнение просадок RJF и AEPGX

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки AEPGX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и AEPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.33%
-25.71%
RJF
AEPGX

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и AEPGX

Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.74%
9.96%
RJF
AEPGX

Пользовательские портфели с RJF или AEPGX

Overlooked
-6%
YTD
AZO
SPGI
HSY
WINA
NVR
JPM
FICO
RJF
GSY.TO
AGM
RSG
Alternative Screener Test T15 9/12
-7%
YTD
TMUS
UTHR
GMAB
CSL
STRA
HALO
RJF
CAKE
BKR
UHS
GIC
EQH
ISSC
ULBI
FUN
1 / 4

Последние обсуждения

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
1K

Performance return calculation

Is the performance return calculation include dividend or interest paid and for the case of ETF's is the expense fee subtracted?

Thanks!

Marcus Crahan

12 марта 25 г. Posted in general
53