Сравнение RJF с AEPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX).
AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности RJF и AEPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RJF и AEPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -10.07% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | -2.93% | 28.88% | 2.63% | 15.65% | -23.06% | -1.64% | 24.80% | 26.94% | -15.21% | 30.74% |
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у AEPGX с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции RJF превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 17.96% против 7.45% соответственно.
RJF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -10.07%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 17.96%
AEPGX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. AEPGX — Ранг доходности на риск
RJF
AEPGX
Сравнение RJF c AEPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RJF | AEPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.35 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.83 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.64 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 6.22 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJF | AEPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.35 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RJF и AEPGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и AEPGX
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AEPGX в 14.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.45% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 14.10% | 13.69% | 4.56% | 3.57% | 1.72% | 5.15% | 0.17% | 2.79% | 6.33% | 4.66% | 1.24% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и AEPGX
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки AEPGX в -53.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и AEPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RJF | AEPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -53.98% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -12.56% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -38.22% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -38.50% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -10.16% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -11.52% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 3.31% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и AEPGX
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 6.36%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RJF | AEPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.25% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 11.54% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 16.40% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 16.55% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 16.82% | +14.33% |