PortfoliosLab logo
Сравнение RJF с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RJF и NVDA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RJF и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raymond James Financial, Inc. (RJF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,501.58%
282,958.51%
RJF
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RJF:

0.37

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

RJF:

0.73

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

RJF:

1.10

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

RJF:

0.39

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

RJF:

1.12

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

RJF:

9.76%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

RJF:

29.78%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

RJF:

-69.68%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

RJF:

-20.21%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RJF:

$27.73B

NVDA:

$2.51T

EPS

RJF:

$10.29

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

RJF:

13.15

NVDA:

34.94

Коэффициент PEG

RJF:

1.65

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

RJF:

2.09

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

RJF:

2.34

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

RJF:

$11.22B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

RJF:

$10.55B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

RJF:

$2.02B

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, RJF показывает доходность -11.03%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.46% против 69.99% соответственно.


RJF

С начала года

-11.03%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-6.24%

1 год

9.16%

5 лет

29.36%

10 лет

15.46%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RJF и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RJF
Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RJF c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RJF: 0.37
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RJF: 0.73
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RJF: 1.10
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RJF: 0.39
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RJF: 1.12
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа RJF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RJF и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.56
RJF
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJF и NVDA

Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности NVDA в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RJF
Raymond James Financial, Inc.
1.38%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RJF и NVDA

Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.21%
-28.77%
RJF
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности RJF и NVDA

Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 15.64%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.64%
25.75%
RJF
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RJF и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию