PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISR с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

RISR и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RISR и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISR и RSBT

2026 (YTD)202520242023
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.80%4.63%24.20%8.17%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNX
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий RISR и RSBT

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RISR vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.76

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

3.94

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

-0.02

+1.27

Корреляция

Корреляция между RISR и RSBT составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и RSBT

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности RSBT в 3.05%

TTM20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RISR и RSBT

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

RISRRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-23.60%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-8.17%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-4.76%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-13.21%

+10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.66%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и RSBT

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.03%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISRRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.35%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

11.28%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

14.95%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

13.90%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

13.90%

-1.86%